Сравнение QVMP.DE с BRK-B
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 16.50%/yr vs 11.37%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QVMP.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 8.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 8.74% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and BRK-B is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
BRK-B
Сравнение QVMP.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMP.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | -0.32 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | -0.66 | +13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMP.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.24 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.66 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и BRK-B
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -45.91% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -11.04% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -20.62% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -22.31% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -17.01% | +16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -9.73% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 5.31% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) составляет 2.72%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что QVMP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 3.71% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 11.20% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 14.94% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 17.37% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.09% | -3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и BRK-B
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and BRK-B have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор