PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMP.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMP.DE с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 16.32%/yr vs 12.97%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QVMP.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QVMP.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QVMP.DE показывает доходность 23.28%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.30%.

QVMP.DE

1 день
1.45%
1 месяц
4.90%
С начала года
23.28%
6 месяцев
23.49%
1 год
30.36%
3 года*
23.50%
5 лет*
16.32%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-1.48%
1 месяц
3.21%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.89%
3 года*
11.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMP.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		23.28%1.52%37.26%3.43%6.14%36.89%-1.58%28.89%-3.41%0.79%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.30%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%14.33%

Correlation

The correlation between QVMP.DE and BRK-B is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г.

0.43

The correlation between QVMP.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с QVMP.DE:
QVMP.DE с QQQQVMP.DE с VVSM.DEQVMP.DE с VOOQVMP.DE с PQVG.LQVMP.DE с SCHGQVMP.DE с VHYL.ASQVMP.DE с SPPY.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

QVMP.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMP.DE
Ранг доходности на риск QVMP.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMP.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMP.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMP.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMP.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMP.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMP.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMP.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
0.19

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
0.37

+3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.05

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

0.26

+7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.35

0.59

+22.76

QVMP.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMP.DE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMP.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMP.DE и BRK-B

Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMP.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-45.91%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-11.04%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.87%

-20.62%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-22.31%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-13.57%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.76%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

4.92%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMP.DE и BRK-B

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.35% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMP.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.30%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

11.32%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

15.23%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.39%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

20.09%

-1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMP.DE и BRK-B

Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.84%0.82%1.61%1.82%0.86%1.58%1.38%1.31%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QVMP.DE and BRK-B have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор