Сравнение QVMP.DE с BRK-B
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 14.94%/yr vs 12.76%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QVMP.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%.
QVMP.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 12.93%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 16.75% | 1.52% | 37.26% | 3.43% | 6.14% | 36.89% | -1.58% | 28.89% | -3.41% | 0.79% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 14.33% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.42 |
The correlation between QVMP.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
BRK-B
Сравнение QVMP.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMP.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.47 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 1.04 | +12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и BRK-B
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -45.91% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -11.04% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -20.62% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -22.31% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -13.57% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -9.80% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 4.91% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и BRK-B
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что QVMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 4.70% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.88% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 15.40% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 17.40% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.11% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и BRK-B
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.81% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор