PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVAL с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с QQQJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while QQQJ is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index. QVAL is actively managed, while QQQJ is passively managed. Over the past 5 years, QVAL returned 13.24%/yr vs 6.72%/yr for QQQJ. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVAL показывает доходность 23.38%, а QQQJ немного ниже – 23.09%.

QVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
13.15%
С начала года
23.38%
1 год
39.88%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.88%
Всё время*
11.75%

QQQJ

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
20.03%
С начала года
23.09%
1 год
36.35%
3 года*
21.11%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQJ

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
$5.78M$6.35M$6.22M

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
$1.47M$1.75M$1.48M

Сравнение доходности по годам QVAL и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		23.38%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%8.99%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.09%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between QVAL and QQQJ is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.68

The correlation between QVAL and QQQJ shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVAL и QQQJ

Секторы
QVAL
QQQJ

Потребительский циклический сектор

21.6%
11.8%

Энергетика

20.3%
1.1%

Здравоохранение

14.1%
23.3%

Промышленность

12.3%
13.6%

Технологии

10.0%
34.2%

Сырьевые материалы

8.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.9%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

QVAL
21.6%
QQQJ
11.8%

Энергетика

QVAL
20.3%
QQQJ
1.1%

Здравоохранение

QVAL
14.1%
QQQJ
23.3%

Промышленность

QVAL
12.3%
QQQJ
13.6%

Технологии

QVAL
10.0%
QQQJ
34.2%

Сырьевые материалы

QVAL
8.0%
QQQJ
2.5%

Потребительский защитный сектор

QVAL
5.9%
QQQJ
2.9%

Коммуникационные услуги

QVAL
5.8%
QQQJ
5.9%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
QQQJ
2.8%

Недвижимость

QVAL
2.0%
QQQJ

-

Финансовые услуги

QVAL

-

QQQJ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

QVAL vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVAL c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.90

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.61

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

3.08

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

12.14

+8.48

QVAL vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа QQQJ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и QQQJ

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-39.57%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-11.84%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-22.46%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-39.57%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.18%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-15.35%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.00%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и QQQJ

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 3.57%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.71%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

15.68%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

19.28%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

22.20%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

21.98%

+0.72%

Сравнение комиссий QVAL и QQQJ

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и QQQJ

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности QQQJ в 0.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.54%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.39%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and QQQJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (4.71%) compared to QVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, QVAL leads with 13.24% vs 6.72% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 13.24% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.54% for QQQJ.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while QQQJ is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.15% for QQQJ.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор