Сравнение QVAL с QQQJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).
QVAL и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QVAL и QQQJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QVAL и QQQJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | 9.79% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | -0.15% | 20.44% | 15.36% | 13.68% | -28.25% | 9.76% | 15.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью -0.15%.
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
QQQJ
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и QQQJ
QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.
Доходность на риск
QVAL vs. QQQJ — Ранг доходности на риск
QVAL
QQQJ
Сравнение QVAL c QQQJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVAL | QQQJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.80 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.06 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 8.43 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVAL | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.16 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между QVAL и QQQJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и QQQJ
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности QQQJ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.88% | 0.85% | 0.77% | 0.67% | 0.76% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и QQQJ
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и QQQJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QVAL | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -39.57% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -13.54% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -39.57% | +12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -6.66% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -16.19% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.30% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и QQQJ
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.23%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QVAL | QQQJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 8.53% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 14.59% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 22.41% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 21.98% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.11% | +0.69% |