Сравнение QVAL с QQQJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).
QVAL и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или QQQJ.
Основные характеристики
| QVAL | QQQJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 16.91% |
| Дох-ть за 1 год | 31.42% | 32.85% |
| Дох-ть за 3 года | 9.09% | -3.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.04 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 11.77 | 10.89 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 15.81% | 15.76% |
| Макс. просадка | -51.49% | -39.58% |
| Текущая просадка | -0.35% | -11.02% |
Корреляция
Корреляция между QVAL и QQQJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и QQQJ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QVAL показывает доходность 16.71%, а QQQJ немного выше – 16.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и QQQJ
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c QQQJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и QQQJ
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности QQQJ в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.60% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.78% | 0.67% | 0.75% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и QQQJ
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и QQQJ
Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.07%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.