PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с QQQJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while QQQJ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Next Generation 100 Index. QVAL is actively managed, while QQQJ is passively managed. Over the past 5 years, QVAL returned 12.15%/yr vs 7.69%/yr for QQQJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 23.23%.

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%

QQQJ

1 день
-0.68%
1 месяц
11.40%
С начала года
23.23%
6 месяцев
23.58%
1 год
46.58%
3 года*
22.25%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%9.79%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		23.23%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.25%

Correlation

The correlation between QVAL and QQQJ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.69

The correlation between QVAL and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и QQQJ

Секторы
QVAL
QQQJ

Потребительский циклический сектор

32.4%
11.4%

Технологии

16.7%
39.3%

Промышленность

15.0%
11.2%

Здравоохранение

11.1%
18.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.6%

Сырьевые материалы

7.6%
2.7%

Энергетика

5.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.8%

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

QVAL
32.4%
QQQJ
11.4%

Технологии

QVAL
16.7%
QQQJ
39.3%

Промышленность

QVAL
15.0%
QQQJ
11.2%

Здравоохранение

QVAL
11.1%
QQQJ
18.3%

Потребительский защитный сектор

QVAL
7.9%
QQQJ
2.6%

Сырьевые материалы

QVAL
7.6%
QQQJ
2.7%

Энергетика

QVAL
5.5%
QQQJ
2.6%

Коммуникационные услуги

QVAL
3.8%
QQQJ
6.8%

Недвижимость

QVAL
2.0%
QQQJ

-

Финансовые услуги

QVAL

-

QQQJ
1.0%

Коммунальные услуги

QVAL

-

QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с PSCTQQQJ с QLDQQQJ с SPY

Доходность на риск

QVAL vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVALQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.59

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.47

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.95

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

17.03

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVAL vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVALQQQJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.59

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QVAL и QQQJ

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-39.57%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-11.84%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-22.46%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-39.57%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.68%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-15.74%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.74%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и QQQJ

Текущая волатильность для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) составляет 4.16%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что QVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.62%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

14.65%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

18.09%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

22.02%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

22.06%

+0.73%

Сравнение комиссий QVAL и QQQJ

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и QQQJ

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности QQQJ в 0.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.71%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and QQQJ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (5.62%) compared to QVAL (4.16%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, QVAL leads with 12.15% vs 7.69% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVAL has performed better with a 12.15% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.71% for QQQJ.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while QQQJ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор