Сравнение QVAL с QQQJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).
QVAL и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или QQQJ.
Корреляция
Корреляция между QVAL и QQQJ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QVAL и QQQJ
Основные характеристики
QVAL:
0.88
QQQJ:
1.27
QVAL:
1.31
QQQJ:
1.83
QVAL:
1.15
QQQJ:
1.22
QVAL:
1.73
QQQJ:
0.72
QVAL:
4.68
QQQJ:
6.43
QVAL:
2.78%
QQQJ:
3.07%
QVAL:
14.79%
QQQJ:
15.57%
QVAL:
-51.49%
QQQJ:
-39.58%
QVAL:
-6.11%
QQQJ:
-10.94%
Доходность по периодам
С начала года, QVAL показывает доходность 12.22%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 17.02%.
QVAL
12.22%
-1.45%
4.24%
12.14%
9.81%
7.23%
QQQJ
17.02%
1.39%
13.05%
17.58%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QVAL и QQQJ
QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QVAL c QQQJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVAL и QQQJ
Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QQQJ в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.24% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.64% | 0.67% | 0.75% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QVAL и QQQJ
Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QVAL и QQQJ
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеют волатильность 4.57% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.