PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QVAL с QQQJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QVAL с QQQJ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ).

QVAL и QQQJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QVAL или QQQJ.

Корреляция

Корреляция между QVAL и QQQJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

QVAL:

14.74%

QQQJ:

16.31%

Макс. просадка

QVAL:

-0.25%

QQQJ:

-1.18%

Текущая просадка

QVAL:

-0.25%

QQQJ:

-0.57%

Доходность по периодам

QVAL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQJ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QVAL и QQQJ

QVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QVAL и QQQJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг риск-скорректированной доходности QVAL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQJ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QVAL c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и QQQJ

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как QQQJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QVAL и QQQJ

Максимальная просадка QVAL за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и QQQJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и QQQJ

Загрузка...