PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUU.TO с XTOT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUU.TO с XTOT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUU.TO (Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF) and XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QUU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index while XTOT.TO tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, QUU.TO returned 31.88% vs 31.34% for XTOT.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUU.TO и XTOT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUU.TO показывает доходность 13.03%, а XTOT.TO немного выше – 13.09%.

QUU.TO

1 день
0.43%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.03%
6 месяцев
11.82%
1 год
31.88%
3 года*
24.45%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

XTOT.TO

1 день
0.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
13.09%
6 месяцев
11.84%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUU.TO и XTOT.TO

2026 (YTD)2025
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		13.03%16.01%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		13.09%15.99%

Correlation

The correlation between QUU.TO and XTOT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.88

The correlation between QUU.TO and XTOT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Часто сравнивают с QUU.TO:
QUU.TO с XEQT.TOQUU.TO с VOOQUU.TO с VUN.TOQUU.TO с VTIQUU.TO с XUS.TOQUU.TO с ZNQ.TOQUU.TO с MSTR
Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

QUU.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUU.TO
Ранг доходности на риск QUU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUU.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUU.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUU.TOXTOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.39

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.26

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.27

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

11.17

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUU.TO vs. XTOT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUU.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTOT.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUU.TO и XTOT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUU.TOXTOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.34

-1.42

Просадки

Сравнение просадок QUU.TO и XTOT.TO

Максимальная просадка QUU.TO за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUU.TO и XTOT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUU.TOXTOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.86%

-9.64%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-9.64%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-1.82%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.81%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QUU.TO и XTOT.TO

Текущая волатильность для Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) составляет 3.73%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что QUU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUU.TOXTOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.37%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.77%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

13.20%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

13.12%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

13.12%

+4.17%

Сравнение комиссий QUU.TO и XTOT.TO

И QUU.TO, и XTOT.TO имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUU.TO и XTOT.TO

Дивидендная доходность QUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности XTOT.TO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QUU.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF		0.88%0.97%1.00%1.21%1.59%0.98%1.34%1.59%1.55%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.61%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUU.TO and XTOT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUU.TO and XTOT.TO have the same expense ratio: 0.07% per year.

QUU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while XTOT.TO tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Mackenzie and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUU.TO и XTOT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор