Сравнение QUU.TO с FCUQ.TO
QUU.TO (Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF) and FCUQ.TO (Fidelity U.S. High Quality ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QUU.TO tracks the Solactive US Large Cap CAD Index while FCUQ.TO tracks the Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUU.TO returned 16.94%/yr vs 14.74%/yr for FCUQ.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUU.TO charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for FCUQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности QUU.TO и FCUQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUU.TO показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у FCUQ.TO с доходностью 8.21%.
QUU.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
FCUQ.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUU.TO и FCUQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUU.TO Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF | 13.03% | 13.08% | 35.77% | 25.01% | -15.10% | 26.45% | 18.85% | 20.76% |
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 8.21% | 4.67% | 32.89% | 20.05% | -11.48% | 31.73% | 13.51% | 24.22% |
Correlation
The correlation between QUU.TO and FCUQ.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between QUU.TO and FCUQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QUU.TO и FCUQ.TO
Секторы
QUU.TO
FCUQ.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
QUU.TO
FCUQ.TO
Коммуникационные услуги
QUU.TO
FCUQ.TO
Финансовые услуги
QUU.TO
FCUQ.TO
Потребительский циклический сектор
QUU.TO
FCUQ.TO
Здравоохранение
QUU.TO
FCUQ.TO
Промышленность
QUU.TO
FCUQ.TO
Потребительский защитный сектор
QUU.TO
FCUQ.TO
Энергетика
QUU.TO
FCUQ.TO
-
Коммунальные услуги
QUU.TO
FCUQ.TO
-
Сырьевые материалы
QUU.TO
FCUQ.TO
Недвижимость
QUU.TO
FCUQ.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUU.TO vs. FCUQ.TO — Ранг доходности на риск
QUU.TO
FCUQ.TO
Сравнение QUU.TO c FCUQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) и Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUU.TO | FCUQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.20 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 3.94 | +9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUU.TO | FCUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.27 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.93 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок QUU.TO и FCUQ.TO
Максимальная просадка QUU.TO за все время составила -26.86%, что больше максимальной просадки FCUQ.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUU.TO и FCUQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUU.TO | FCUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.86% | -25.36% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -12.14% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -16.48% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -22.73% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.29% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.70% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUU.TO и FCUQ.TO
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU.TO) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что QUU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUU.TO | FCUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.32% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.46% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 11.47% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 14.62% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.31% | -0.02% |
Сравнение комиссий QUU.TO и FCUQ.TO
QUU.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FCUQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUU.TO и FCUQ.TO
Дивидендная доходность QUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности FCUQ.TO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUQ.TO Fidelity U.S. High Quality ETF | 0.67% | 0.73% | 0.77% | 0.88% | 1.04% | 0.79% | 1.15% | 0.82% | 0.00% |
QUU.TO Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF | 0.88% | 0.97% | 1.00% | 1.21% | 1.59% | 0.98% | 1.34% | 1.59% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
QUU.TO and FCUQ.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for FCUQ.TO.
QUU.TO tracks Solactive US Large Cap CAD Index, while FCUQ.TO tracks Fidelity Canada U.S. High Quality Index. They also come from different issuers: Mackenzie and Fidelity. Their fees differ too: 0.07% for QUU.TO and 0.35% for FCUQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для QUU.TO и FCUQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор