PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUEJ.DE с OP5E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUEJ.DE с OP5E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and OP5E.DE (Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)) are both Japan Equities funds - QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while OP5E.DE tracks the Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, QUEJ.DE returned 2.69%/yr vs 13.12%/yr for OP5E.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QUEJ.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for OP5E.DE.

Доходность

Сравнение доходности QUEJ.DE и OP5E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUEJ.DE показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у OP5E.DE с доходностью 17.74%.

QUEJ.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
1.71%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.26%
1 год
11.63%
3 года*
2.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

OP5E.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.89%
С начала года
17.74%
6 месяцев
17.51%
1 год
30.15%
3 года*
13.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUEJ.DE и OP5E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		7.21%3.79%1.15%8.13%-10.47%
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		17.74%8.90%10.84%14.78%-8.63%

Correlation

The correlation between QUEJ.DE and OP5E.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between QUEJ.DE and OP5E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DEQUEJ.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с 5HED.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с JSRI.DEOP5E.DE с USCP.DE

Доходность на риск

QUEJ.DE vs. OP5E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUEJ.DE c OP5E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUEJ.DEOP5E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.59

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.45

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.81

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

9.37

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUEJ.DE vs. OP5E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUEJ.DE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа OP5E.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUEJ.DE и OP5E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUEJ.DEOP5E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.59

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.66

-0.57

Просадки

Сравнение просадок QUEJ.DE и OP5E.DE

Максимальная просадка QUEJ.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки OP5E.DE в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUEJ.DE и OP5E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUEJ.DEOP5E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-16.97%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.35%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-16.97%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.31%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-4.10%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.12%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QUEJ.DE и OP5E.DE

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) имеют волатильность 3.38% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUEJ.DEOP5E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.48%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

14.30%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

18.38%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.72%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.72%

-1.36%

Сравнение комиссий QUEJ.DE и OP5E.DE

QUEJ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии OP5E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUEJ.DE и OP5E.DE

Ни QUEJ.DE, ни OP5E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QUEJ.DE and OP5E.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OP5E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OP5E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.

QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while OP5E.DE tracks Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: BNP Paribas and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for QUEJ.DE and 0.19% for OP5E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUEJ.DE и OP5E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор