PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUEJ.DE с EDMJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUEJ.DE с EDMJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) and EDMJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped while EDMJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Enhanced Focus. Both are passively managed. Over the past 3 years, QUEJ.DE returned 2.69%/yr vs 14.20%/yr for EDMJ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QUEJ.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for EDMJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности QUEJ.DE и EDMJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUEJ.DE показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у EDMJ.DE с доходностью 16.26%.

QUEJ.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
1.71%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.26%
1 год
11.63%
3 года*
2.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDMJ.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
2.41%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.83%
1 год
32.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUEJ.DE и EDMJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		7.21%3.79%1.15%8.13%-12.67%
EDMJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc		16.26%12.89%10.91%15.92%-8.89%

Correlation

The correlation between QUEJ.DE and EDMJ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.93

The correlation between QUEJ.DE and EDMJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DEQUEJ.DE с AW15.DE
Часто сравнивают с EDMJ.DE:
EDMJ.DE с JSRI.DEEDMJ.DE с WTDX.DEEDMJ.DE с GLDEDMJ.DE с ETLR.DEEDMJ.DE с EUNA.DEEDMJ.DE с JARI.DEEDMJ.DE с PRAJ.DE

Доходность на риск

QUEJ.DE vs. EDMJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EDMJ.DE
Ранг доходности на риск EDMJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDMJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDMJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDMJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDMJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDMJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUEJ.DE c EDMJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUEJ.DEEDMJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.61

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.49

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.92

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

9.83

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUEJ.DE vs. EDMJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUEJ.DE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа EDMJ.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUEJ.DE и EDMJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUEJ.DEEDMJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.61

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.54

-0.45

Просадки

Сравнение просадок QUEJ.DE и EDMJ.DE

Максимальная просадка QUEJ.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки EDMJ.DE в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUEJ.DE и EDMJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUEJ.DEEDMJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-27.95%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.59%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-16.82%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.37%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.13%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.15%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QUEJ.DE и EDMJ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) составляет 3.38%, в то время как у iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc (EDMJ.DE) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что QUEJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDMJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUEJ.DEEDMJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.60%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

15.23%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

19.21%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.61%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

17.52%

-2.16%

Сравнение комиссий QUEJ.DE и EDMJ.DE

QUEJ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EDMJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUEJ.DE и EDMJ.DE

Ни QUEJ.DE, ни EDMJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QUEJ.DE and EDMJ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EDMJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EDMJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.

QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped, while EDMJ.DE tracks MSCI Japan ESG Enhanced Focus. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QUEJ.DE and 0.15% for EDMJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUEJ.DE и EDMJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор