PortfoliosLab logo
Сравнение QUBT с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QUBT и IVV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности QUBT и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Computing, Inc. (QUBT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.12%
119.08%
QUBT
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUBT:

3.89

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

QUBT:

4.24

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

QUBT:

1.59

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

QUBT:

8.63

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

QUBT:

20.19

IVV:

2.27

Индекс Язвы

QUBT:

41.69%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

QUBT:

216.88%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

QUBT:

-97.53%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

QUBT:

-72.24%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, QUBT показывает доходность -56.92%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -5.74%.


QUBT

С начала года

-56.92%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

554.13%

1 год

845.62%

5 лет

36.69%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.85%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUBT и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QUBT
Ранг риск-скорректированной доходности QUBT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUBT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUBT c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QUBT, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QUBT: 3.89
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино QUBT, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QUBT: 4.24
IVV: 0.87
Коэффициент Омега QUBT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QUBT: 1.59
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара QUBT, с текущим значением в 8.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QUBT: 8.63
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина QUBT, с текущим значением в 20.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QUBT: 20.19
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа QUBT на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBT и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89
0.53
QUBT
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBT и IVV

QUBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QUBT
Quantum Computing, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок QUBT и IVV

Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.24%
-9.90%
QUBT
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности QUBT и IVV

Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 28.24% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.24%
14.25%
QUBT
IVV