PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTWO с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QTWO с ET

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTWO (Q2 Holdings, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. QTWO operates in Software - Application (Technology), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, QTWO returned 5.07%/yr vs 12.38%/yr for ET. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QTWO и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -36.65%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 21.86%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 5.07% против 12.38% соответственно.

QTWO

1 день
1.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-36.65%
6 месяцев
-37.83%
1 год
-49.20%
3 года*
16.61%
5 лет*
-13.65%
10 лет*
5.07%

ET

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.73%
С начала года
21.86%
6 месяцев
19.61%
1 год
18.22%
3 года*
23.96%
5 лет*
21.70%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTWO и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		-36.65%-28.31%131.86%61.56%-66.18%-37.22%56.06%63.63%34.46%27.73%
ET
Energy Transfer LP		21.86%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between QTWO and ET is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г.

0.23

Over the past year, the correlation between QTWO and ET has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QTWO:

$3.09B

ET:

$67.04B

EPS

QTWO:

$1.07

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

QTWO:

42.61

ET:

14.25

Коэффициент P/S

QTWO:

3.83

ET:

0.77

Коэффициент P/B

QTWO:

5.06

ET:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

QTWO:

$821.58M

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

QTWO:

$456.61M

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

QTWO:

$105.55M

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q2 Holdings, Inc.

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с QTWO:
QTWO с IRSQTWO с NBNQTWO с PAMQTWO с LLYQTWO с POWLQTWO с LDOSQTWO с AVGO
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

QTWO vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTWO
Ранг доходности на риск QTWO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTWO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO: 77
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTWO c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTWOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.13

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
1.76

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.20

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.83

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

4.00

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTWO vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTWOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.13

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.88

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.35

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.36

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QTWO и ET

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTWOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.77%

-87.81%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.08%

-10.02%

-43.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.68%

-24.56%

-35.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.69%

-25.82%

-54.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.77%

-72.82%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.84%

-4.90%

-63.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.18%

-25.74%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.67%

4.56%

+29.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и ET

Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 18.66% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTWOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.66%

5.27%

+13.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

11.84%

+21.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.13%

16.16%

+27.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.09%

24.87%

+25.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

35.04%

+9.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTWO и ET

QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.88%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTWO и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
216.51M
27.77B
(QTWO) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QTWO и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Q2 Holdings, Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.1%
23.9%
Активы портфеля
QTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

QTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

QTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

QTWO and ET have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTWO has higher volatility (18.66%) compared to ET (5.27%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTWO и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор