PortfoliosLab logo
Сравнение QSR с OTIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QSR и OTIS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QSR и OTIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
149.45%
120.57%
QSR
OTIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSR:

-0.52

OTIS:

-0.14

Коэф-т Сортино

QSR:

-0.60

OTIS:

-0.03

Коэф-т Омега

QSR:

0.93

OTIS:

1.00

Коэф-т Кальмара

QSR:

-0.51

OTIS:

-0.22

Коэф-т Мартина

QSR:

-1.30

OTIS:

-0.48

Индекс Язвы

QSR:

9.53%

OTIS:

6.43%

Дневная вол-ть

QSR:

23.82%

OTIS:

22.24%

Макс. просадка

QSR:

-63.03%

OTIS:

-29.99%

Текущая просадка

QSR:

-20.74%

OTIS:

-11.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSR:

$28.41B

OTIS:

$36.69B

EPS

QSR:

$3.18

OTIS:

$3.82

Коэффициент P/E

QSR:

19.68

OTIS:

24.28

Коэффициент PEG

QSR:

1.18

OTIS:

2.49

Коэффициент P/S

QSR:

3.38

OTIS:

2.59

Коэффициент P/B

QSR:

6.54

OTIS:

13.20

Общая выручка (12 мес.)

QSR:

$6.67B

OTIS:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSR:

$3.42B

OTIS:

$6.58B

EBITDA (12 мес.)

QSR:

$2.12B

OTIS:

$2.06B

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у OTIS с доходностью 0.75%.


QSR

С начала года

-2.61%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-10.88%

5 лет

9.84%

10 лет

7.02%

OTIS

С начала года

0.75%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-7.50%

1 год

1.53%

5 лет

15.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSR и OTIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSR c OTIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QSR: -0.52
OTIS: -0.14
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QSR: -0.60
OTIS: -0.03
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QSR: 0.93
OTIS: 1.00
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QSR: -0.51
OTIS: -0.22
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QSR: -1.30
OTIS: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа OTIS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и OTIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.14
QSR
OTIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и OTIS

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности OTIS в 1.68%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.75%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%
OTIS
Otis Worldwide Corporation
1.68%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSR и OTIS

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки OTIS в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и OTIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-11.64%
QSR
OTIS

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и OTIS

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 11.96%, в то время как у Otis Worldwide Corporation (OTIS) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
13.89%
QSR
OTIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и OTIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию