PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с OTIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности QSR и OTIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
2.43%
QSR
OTIS

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у OTIS с доходностью 13.88%.


QSR

С начала года

-8.96%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

2.34%

1 год

0.86%

5 лет (среднегодовая)

4.78%

10 лет (среднегодовая)

N/A

OTIS

С начала года

13.88%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

3.00%

1 год

20.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


QSROTIS
Рыночная капитализация$30.42B$40.55B
EPS$3.99$3.95
Цена/прибыль16.8825.25
PEG коэффициент1.792.69
Общая выручка (12 мес.)$7.98B$14.21B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$4.25B
EBITDA (12 мес.)$2.17B$2.05B

Основные характеристики


QSROTIS
Коэф-т Шарпа0.031.13
Коэф-т Сортино0.201.52
Коэф-т Омега1.021.21
Коэф-т Кальмара0.042.21
Коэф-т Мартина0.074.87
Индекс Язвы10.97%4.22%
Дневная вол-ть22.03%18.12%
Макс. просадка-63.03%-29.99%
Текущая просадка-14.05%-5.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между QSR и OTIS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c OTIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.031.13
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.201.52
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.21
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.042.21
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.074.87
QSR
OTIS

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа OTIS равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и OTIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.03
1.13
QSR
OTIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и OTIS

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности OTIS в 1.51%


TTM202320222021202020192018201720162015
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.30%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%
OTIS
Otis Worldwide Corporation
1.51%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSR и OTIS

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки OTIS в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и OTIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.05%
-5.03%
QSR
OTIS

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и OTIS

Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Otis Worldwide Corporation (OTIS) имеют волатильность 5.72% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.72%
5.49%
QSR
OTIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и OTIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию