PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSR.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QSR.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности QSR.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSR.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSR.TO
Restaurant Brands International Inc.		12.36%3.75%-6.49%21.97%18.60%1.95%-2.22%19.57%-4.88%22.41%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

QSR.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QSR.TO показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции QSR.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.71% против 12.91% соответственно.

QSR.TO

1 день
1.34%
1 месяц
6.95%
С начала года
12.36%
6 месяцев
15.20%
1 год
12.60%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.59%
10 лет*
10.71%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Restaurant Brands International Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с QSR.TO:
QSR.TO с L.TOQSR.TO с GIBQSR.TO с NTR.TOQSR.TO с ATD.TOQSR.TO с CNQ.TOQSR.TO с BDT.TOQSR.TO с SBUX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

QSR.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSR.TO
Ранг доходности на риск QSR.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSR.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSR.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSR.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.70

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.07

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.04

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

3.82

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSR.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSR.TO на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSR.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.91

-0.46

Корреляция

Корреляция между QSR.TO и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QSR.TO и ^GSPC

Максимальная просадка QSR.TO за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

QSR.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-56.78%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-12.14%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-25.43%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.02%

-33.92%

-26.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.78%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-10.75%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

2.60%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QSR.TO и ^GSPC

Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что QSR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSR.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.22%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

9.60%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

18.11%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

14.99%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

16.33%

+9.95%