Сравнение QRFT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
QRFT и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности QRFT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRFT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | -3.78% | 17.95% | 21.36% | 24.16% | -22.69% | 22.74% | 40.05% | 14.90% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 13.92% |
Доходность по периодам
С начала года, QRFT показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
QRFT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRFT и SCHD
QRFT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
QRFT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
QRFT
SCHD
Сравнение QRFT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRFT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.05 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 3.55 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRFT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.84 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между QRFT и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRFT и SCHD
Дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.29% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок QRFT и SCHD
Максимальная просадка QRFT за все время составила -30.19%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRFT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRFT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.19% | -33.37% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.74% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -16.85% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -3.43% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -3.34% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.75% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRFT и SCHD
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что QRFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRFT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 2.33% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 7.96% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 15.69% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.40% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.70% | +3.54% |