Сравнение QRE.AX с CORE.AX
QRE.AX (BetaShares Australian Resources Sector ETF) and CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) are both Global Equities funds. QRE.AX is passively managed, while CORE.AX is actively managed. Over the past year, QRE.AX returned 36.65% vs 14.00% for CORE.AX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QRE.AX и CORE.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRE.AX показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у CORE.AX с доходностью 3.61%.
QRE.AX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -12.41%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 36.65%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 12.69%
CORE.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRE.AX и CORE.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRE.AX BetaShares Australian Resources Sector ETF | 6.87% | 30.96% |
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 3.61% | 12.78% |
Correlation
The correlation between QRE.AX and CORE.AX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRE.AX vs. CORE.AX — Ранг доходности на риск
QRE.AX
CORE.AX
Сравнение QRE.AX c CORE.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Resources Sector ETF (QRE.AX) и Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRE.AX | CORE.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.51 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 4.09 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRE.AX и CORE.AX
Максимальная просадка QRE.AX за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки CORE.AX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRE.AX и CORE.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRE.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -10.20% | -56.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -10.20% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -2.60% | -11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -2.60% | -20.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRE.AX и CORE.AX
BetaShares Australian Resources Sector ETF (QRE.AX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что QRE.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRE.AX | CORE.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.49% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 7.50% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 12.51% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 12.55% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.39% | 12.55% | +9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRE.AX и CORE.AX
Дивидендная доходность QRE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности CORE.AX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 0.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRE.AX BetaShares Australian Resources Sector ETF | 1.29% | 2.47% | 1.89% | 2.56% | 10.86% | 3.38% | 1.96% | 6.63% | 0.95% | 1.01% | 0.84% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
QRE.AX and CORE.AX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and Schroder.
Подберите оптимальное распределение для QRE.AX и CORE.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор