PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с QQCI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY.TO с QQCI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) and QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index while QQCI.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQY.TO returned 50.02% vs 34.72% for QQCI.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и QQCI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у QQCI.TO с доходностью 15.83%.

QQQY.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.46%
6 месяцев
18.17%
1 год
50.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCI.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.83%
6 месяцев
14.22%
1 год
34.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и QQCI.TO

2026 (YTD)20252024
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		19.46%24.48%3.76%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		15.83%12.64%11.70%

Correlation

The correlation between QQQY.TO and QQCI.TO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.71

The correlation between QQQY.TO and QQCI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQY.TO и QQCI.TO

Секторы
QQQY.TO
QQCI.TO

Технологии

79.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

19.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.3%

Промышленность

0.3%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QQQY.TO
79.0%
QQCI.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

QQQY.TO
19.7%
QQCI.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQY.TO
1.0%
QQCI.TO
12.3%

Промышленность

QQQY.TO
0.3%
QQCI.TO
2.8%

Сырьевые материалы

QQQY.TO

-

QQCI.TO
1.1%

Потребительский защитный сектор

QQQY.TO

-

QQCI.TO
7.7%

Энергетика

QQQY.TO

-

QQCI.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQQY.TO

-

QQCI.TO
0.2%

Здравоохранение

QQQY.TO

-

QQCI.TO
4.2%

Недвижимость

QQQY.TO

-

QQCI.TO
0.1%

Коммунальные услуги

QQQY.TO

-

QQCI.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QDAY.NEOQQQY.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TO

Доходность на риск

QQQY.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOQQCI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.69

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.58

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.58

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

16.23

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. QQCI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCI.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и QQCI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOQQCI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.51

-1.50

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и QQCI.TO

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и QQCI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY.TOQQCI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-18.95%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-7.62%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.16%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.10%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.14%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и QQCI.TO

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что QQQY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY.TOQQCI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.24%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

9.38%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

12.97%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134,195.03%

15.53%

+134,179.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134,195.03%

15.53%

+134,179.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и QQCI.TO

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности QQCI.TO в 8.61%

ПозицияTTM202520242023
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.61%9.34%3.17%0.00%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		12.41%13.97%14.09%2.73%

Часто задаваемые вопросы

QQQY.TO and QQCI.TO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index, while QQCI.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY.TO и QQCI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор