Сравнение QQQY.L с EQQD.L
QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) and EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) are both Nasdaq-100 funds. QQQY.L is actively managed, while EQQD.L is passively managed. Over the past year, QQQY.L returned 30.96% vs 39.48% for EQQD.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY.L charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for EQQD.L.
Доходность
Сравнение доходности QQQY.L и EQQD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY.L показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у EQQD.L с доходностью 19.77%.
QQQY.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQD.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY.L и EQQD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 15.10% | 14.25% | 7.28% |
EQQD.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | 19.77% | 19.91% | 10.46% |
Correlation
The correlation between QQQY.L and EQQD.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between QQQY.L and EQQD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY.L vs. EQQD.L — Ранг доходности на риск
QQQY.L
EQQD.L
Сравнение QQQY.L c EQQD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY.L | EQQD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.61 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 13.24 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY.L | EQQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY.L и EQQD.L
Максимальная просадка QQQY.L за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки EQQD.L в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.L и EQQD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY.L | EQQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -34.95% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -11.18% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.73% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -9.10% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.05% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY.L и EQQD.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) имеют волатильность 4.78% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY.L | EQQD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.03% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.67% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 15.67% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 20.79% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 20.79% | +0.19% |
Сравнение комиссий QQQY.L и EQQD.L
QQQY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EQQD.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY.L и EQQD.L
Дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 67.73%, что больше доходности EQQD.L в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQQD.L Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | 0.54% | 0.64% | 0.75% | 0.75% | 0.95% | 0.31% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 67.73% | 120.60% | 18.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY.L and EQQD.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for QQQY.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for QQQY.L and 0.20% for EQQD.L.
Подберите оптимальное распределение для QQQY.L и EQQD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор