Сравнение QQQY.DE с N1ES.DE
QQQY.DE (IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR) and N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. QQQY.DE is actively managed, while N1ES.DE is passively managed. Over the past year, QQQY.DE returned 29.21% vs 39.34% for N1ES.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQY.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for N1ES.DE.
Доходность
Сравнение доходности QQQY.DE и N1ES.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY.DE показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у N1ES.DE с доходностью 21.31%.
QQQY.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
N1ES.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY.DE и N1ES.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY.DE IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 16.00% | 2.36% | 2.18% |
N1ES.DE Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 21.31% | 8.26% | 4.38% |
Correlation
The correlation between QQQY.DE and N1ES.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between QQQY.DE and N1ES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY.DE vs. N1ES.DE — Ранг доходности на риск
QQQY.DE
N1ES.DE
Сравнение QQQY.DE c N1ES.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY.DE | N1ES.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.69 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 10.62 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY.DE | N1ES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.42 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY.DE и N1ES.DE
Максимальная просадка QQQY.DE за все время составила -25.57%, что меньше максимальной просадки N1ES.DE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.DE и N1ES.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY.DE | N1ES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.57% | -29.96% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -10.86% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.74% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -8.51% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 3.78% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY.DE и N1ES.DE
Текущая волатильность для IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR (QQQY.DE) составляет 3.94%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что QQQY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N1ES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY.DE | N1ES.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.64% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 11.63% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 16.59% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 20.73% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 20.73% | +6.85% |
Сравнение комиссий QQQY.DE и N1ES.DE
QQQY.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии N1ES.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY.DE и N1ES.DE
Дивидендная доходность QQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 67.30%, тогда как N1ES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
N1ES.DE Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY.DE IncomeShares Nasdaq 100 Options(0DTE)ETP EUR | 67.30% | 128.10% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY.DE and N1ES.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N1ES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N1ES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for QQQY.DE.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for QQQY.DE and 0.25% for N1ES.DE.
Подберите оптимальное распределение для QQQY.DE и N1ES.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор