PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQX с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQX и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQX и RDVY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
-0.91%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
-0.57%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции QQQX уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 11.88% против 14.68% соответственно.


QQQX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.13%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
4.56%
1 год
25.05%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.88%

RDVY

1 день
0.06%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.48%
1 год
17.55%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Сравнение комиссий QQQX и RDVY

QQQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.


Доходность на риск

QQQX vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQXRDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.41

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.43

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

6.23

+3.73

QQQX vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQQXRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.92

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между QQQX и RDVY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и RDVY

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности RDVY в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
8.30%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
1.02%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Просадки

Сравнение просадок QQQX и RDVY

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и RDVY.


Загрузка...

Показатели просадок


QQQXRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-40.60%

-16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.04%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-25.32%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-40.60%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-5.65%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-5.06%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.96%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и RDVY

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QQQXRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.50%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.92%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

19.08%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

18.91%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.10%

-0.05%