Сравнение QQQX с RDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).
QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и RDVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQX и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | -0.91% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -0.57% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции QQQX уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 11.88% против 14.68% соответственно.
QQQX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.88%
RDVY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQX и RDVY
QQQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.
Доходность на риск
QQQX vs. RDVY — Ранг доходности на риск
QQQX
RDVY
Сравнение QQQX c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.41 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.43 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 6.23 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между QQQX и RDVY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и RDVY
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности RDVY в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.30% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.02% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок QQQX и RDVY
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и RDVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQX | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -40.60% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -9.04% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -25.32% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -40.60% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -5.65% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -5.06% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.96% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и RDVY
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQX | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 5.50% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 10.92% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 19.08% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 18.91% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 21.10% | -0.05% |