PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX с PMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQX с PMT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT).

QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQX и PMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQX и PMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		-0.51%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		-6.14%13.23%-5.38%36.11%-18.07%8.47%-12.99%30.33%28.04%9.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QQQX:

$1.39B

PMT:

$1.03B

EPS

QQQX:

$7.57

PMT:

$1.47

Коэффициент P/E

QQQX:

3.75

PMT:

8.02

Коэффициент PEG

QQQX:

0.43

PMT:

0.06

Коэффициент P/S

QQQX:

8.63

PMT:

0.82

Коэффициент P/B

QQQX:

1.01

PMT:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

QQQX:

$160.60M

PMT:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

QQQX:

$152.14M

PMT:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

QQQX:

$369.75M

PMT:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -6.14%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции PMT по среднегодовой доходности: 11.87% против 10.12% соответственно.

QQQX

1 день
4.05%
1 месяц
1.77%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.55%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.87%

PMT

1 день
1.03%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
0.42%
1 год
-8.41%
3 года*
11.21%
5 лет*
1.37%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

PennyMac Mortgage Investment Trust

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY
Часто сравнивают с PMT:
PMT с TRINPMT с FBRTPMT с HSTIXPMT с SPYPMT с BXPMT с SCHDPMT с INSW

Доходность на риск

QQQX vs. PMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PMT
Ранг доходности на риск PMT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c PMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQXPMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.30

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

-0.22

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.46

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

-0.86

+11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX vs. PMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PMT равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и PMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQXPMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.30

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.05

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.23

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.21

+0.25

Корреляция

Корреляция между QQQX и PMT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и PMT

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности PMT в 13.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		8.27%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		13.58%12.75%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%

Просадки

Сравнение просадок QQQX и PMT

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и PMT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQXPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-75.90%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-18.90%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-39.81%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-75.90%

+39.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-14.70%

+13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-11.52%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

10.06%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и PMT

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQXPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.89%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

20.69%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

27.98%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

29.20%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

45.04%

-23.99%