Сравнение QQQX с PMT
QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) is Derivative Income fund actively managed by Nuveen, while PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, QQQX returned 12.96%/yr vs 7.82%/yr for PMT. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -9.02%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции PMT по среднегодовой доходности: 12.96% против 7.82% соответственно.
QQQX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 16.46%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 12.96%
- Всё время*
- 11.05%
PMT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -7.77%
- С начала года
- -9.02%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 7.82%
- Всё время*
- 7.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.58M | $15.25M | $14.46M | |
| $2.61M | $3.63M | $3.39M |
Сравнение доходности по годам QQQX и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.76% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -9.02% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between QQQX and PMT is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.36 |
The correlation between QQQX and PMT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QQQX:
$1.39B
PMT:
$824.06M
QQQX:
$7.57
PMT:
$1.91
QQQX:
3.75
PMT:
4.95
QQQX:
0.43
PMT:
0.04
QQQX:
8.63
PMT:
0.53
QQQX:
1.01
PMT:
0.63
QQQX:
$160.60M
PMT:
$1.56B
QQQX:
$152.14M
PMT:
$1.23B
QQQX:
$369.75M
PMT:
$972.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX vs. PMT — Ранг доходности на риск
QQQX
PMT
Сравнение QQQX c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQX | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.03 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 0.07 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQX и PMT
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -75.90% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -26.14% | +17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -26.14% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -39.81% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -75.90% | +39.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -17.32% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.63% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 12.05% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и PMT
Текущая волатильность для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 5.51%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 11.17% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 21.97% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 29.78% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 30.20% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 45.30% | -24.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и PMT
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности PMT в 28.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 28.50% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.13% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX and PMT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (11.17%) compared to QQQX (5.51%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs PMT's -75.90%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQX и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор