PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX с PMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX с PMT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) is Derivative Income fund actively managed by Nuveen, while PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, QQQX returned 13.30%/yr vs 8.04%/yr for PMT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQX и PMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции PMT по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.04% соответственно.

QQQX

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.59%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.87%
1 год
20.91%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.86%
10 лет*
13.30%

PMT

1 день
0.48%
1 месяц
6.96%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.22%
1 год
-0.30%
3 года*
7.30%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX и PMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		4.86%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		-8.57%13.23%-5.38%36.11%-18.07%8.47%-12.99%30.33%28.04%9.42%

Correlation

The correlation between QQQX and PMT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г.

0.36

The correlation between QQQX and PMT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QQQX:

$1.39B

PMT:

$915.23M

EPS

QQQX:

$7.57

PMT:

$1.52

Коэффициент P/E

QQQX:

3.75

PMT:

6.91

Коэффициент PEG

QQQX:

0.43

PMT:

0.05

Коэффициент P/S

QQQX:

8.63

PMT:

0.86

Коэффициент P/B

QQQX:

1.01

PMT:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

QQQX:

$160.60M

PMT:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

QQQX:

$152.14M

PMT:

$946.50M

EBITDA (12 мес.)

QQQX:

$369.75M

PMT:

$966.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

PennyMac Mortgage Investment Trust

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY
Часто сравнивают с PMT:
PMT с TRINPMT с FBRTPMT с HSTIXPMT с SPYPMT с SCHDPMT с INSWPMT с BX

Доходность на риск

QQQX vs. PMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PMT
Ранг доходности на риск PMT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c PMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQXPMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.01

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.17

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.01

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

-0.03

+9.42

QQQX vs. PMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PMT равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и PMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQX и PMT

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и PMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQXPMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-75.90%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-26.14%

+17.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.80%

-26.14%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-39.81%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-75.90%

+39.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-16.91%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-11.59%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

10.82%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и PMT

Текущая волатильность для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 6.27%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQXPMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

10.71%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

23.36%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

27.85%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

29.80%

-9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

45.27%

-24.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и PMT

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности PMT в 20.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		20.28%12.75%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.66%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

QQQX and PMT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMT has higher volatility (10.71%) compared to QQQX (6.27%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs PMT's -75.90%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX и PMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор