PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQX с PMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QQQX с PMT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQX или PMT.

Корреляция

Корреляция между QQQX и PMT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QQQX и PMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQX:

0.51

PMT:

-0.10

Коэф-т Сортино

QQQX:

0.85

PMT:

0.07

Коэф-т Омега

QQQX:

1.12

PMT:

1.01

Коэф-т Кальмара

QQQX:

0.49

PMT:

-0.12

Коэф-т Мартина

QQQX:

1.72

PMT:

-0.24

Индекс Язвы

QQQX:

6.48%

PMT:

7.64%

Дневная вол-ть

QQQX:

21.87%

PMT:

25.13%

Макс. просадка

QQQX:

-57.24%

PMT:

-75.90%

Текущая просадка

QQQX:

-10.38%

PMT:

-10.92%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, QQQX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции PMT по среднегодовой доходности: 10.12% против 7.93% соответственно.

QQQX

С начала года

-8.00%

1 месяц

8.14%

6 месяцев

-3.16%

1 год

11.20%

5 лет

9.18%

10 лет

10.12%

PMT

С начала года

4.50%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

1.00%

1 год

-2.98%

5 лет

18.27%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQX и PMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг риск-скорректированной доходности QQQX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
PMT
Ранг риск-скорректированной доходности PMT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQX c PMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа PMT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и PMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и PMT

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности PMT в 12.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.06%6.73%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		12.56%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%14.18%

Просадки

Сравнение просадок QQQX и PMT

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.24%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и PMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и PMT

Текущая волатильность для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 8.22%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QQQX и PMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.92M
(QQQX) Общая выручка
(PMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию