Сравнение QQQT.TO с QQQY.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) are both Nasdaq-100 funds from Evolve - QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index while QQQY.TO tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 50.02% for QQQY.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.74%/yr for QQQY.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и QQQY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у QQQY.TO с доходностью 19.46%.
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и QQQY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 28.22% | 17.63% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 19.46% | 24.48% | 28.32% | 255,247.40% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and QQQY.TO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between QQQT.TO and QQQY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
QQQY.TO
Сравнение QQQT.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT.TO | QQQY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.37 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 13.22 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.68 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.02 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и QQQY.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и QQQY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -26.27% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -14.91% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.13% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.02% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.79% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | QQQY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.81% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 14.68% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 18.76% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 134,195.03% | -134,168.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 134,195.03% | -134,168.79% |
Сравнение комиссий QQQT.TO и QQQY.TO
QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и QQQY.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQY.TO в 12.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | 12.41% | 13.97% | 14.09% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QQQT.TO and QQQY.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for QQQY.TO.
QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while QQQY.TO tracks NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.74% for QQQY.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и QQQY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор