Сравнение QQQT.TO с QQCI.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index while QQCI.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 34.72% for QQCI.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и QQCI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у QQCI.TO с доходностью 15.83%.
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCI.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и QQCI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 0.40% |
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 15.83% | 12.64% | 11.70% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and QQCI.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between QQQT.TO and QQCI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. QQCI.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
QQCI.TO
Сравнение QQQT.TO c QQCI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT.TO | QQCI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.58 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 16.23 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.69 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и QQCI.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки QQCI.TO в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и QQCI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -18.95% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -7.62% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.16% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -3.10% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.14% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и QQCI.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | QQCI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 3.24% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 9.38% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 12.97% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 15.53% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 15.53% | +10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и QQCI.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQCI.TO в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 8.61% | 9.34% | 3.17% | 0.00% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT.TO and QQCI.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while QQCI.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Evolve and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и QQCI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор