Сравнение QQQO.L с CNDX.L
QQQO.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQO.L is actively managed, while CNDX.L is passively managed. Over the past year, QQQO.L returned 32.91% vs 37.91% for CNDX.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQO.L charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности QQQO.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQO.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQO.L показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.71%.
QQQO.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам QQQO.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQO.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP | 13.58% | 10.65% | 8,328.72% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.99% | 11.22% | 15.27% |
Correlation
The correlation between QQQO.L and CNDX.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between QQQO.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQO.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
QQQO.L
CNDX.L
Сравнение QQQO.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQO.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.40 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 9.47 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQO.L и CNDX.L
Максимальная просадка QQQO.L за все время составила -27.28%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQO.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQO.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.28% | -27.78% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.28% | -11.11% | -16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -2.47% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -4.54% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 3.99% | +14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQO.L и CNDX.L
Текущая волатильность для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP (QQQO.L) составляет 5.48%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что QQQO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQO.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.26% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 12.78% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.50% | 16.62% | +26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,557.03% | 20.26% | +5,536.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,557.03% | 20.16% | +5,536.87% |
Сравнение комиссий QQQO.L и CNDX.L
QQQO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQO.L и CNDX.L
Дивидендная доходность QQQO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 73.94%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQO.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP GBP | 73.94% | 128.94% | 17.93% |
Часто задаваемые вопросы
QQQO.L and CNDX.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for QQQO.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.45% for QQQO.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для QQQO.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор