Сравнение QQQN с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (QQQN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QQQN и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQN - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность NASDAQ Q-50. Фонд был запущен 10 сент. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQN или JEPI.
Основные характеристики
| QQQN | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.49% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 32.37% | 20.33% |
| Дох-ть за 3 года | -3.94% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 5.53 |
| Коэф-т Мартина | 12.58 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 16.71% | 7.01% |
| Макс. просадка | -39.89% | -13.71% |
| Текущая просадка | -12.15% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между QQQN и JEPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QQQN и JEPI
С начала года, QQQN показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQN и JEPI
QQQN берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQN c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (QQQN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQN и JEPI
Дивидендная доходность QQQN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности JEPI в 7.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQN VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF | 0.85% | 0.64% | 0.90% | 0.33% | 0.13% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.05% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок QQQN и JEPI
Максимальная просадка QQQN за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQN и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQN и JEPI
Текущая волатильность для VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (QQQN) составляет 1.55%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что QQQN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.