PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQN с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQN и FXAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности QQQN и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (QQQN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.35%
88.87%
QQQN
FXAIX

Основные характеристики

Доходность по периодам


QQQN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

25.57%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

8.86%

1 год

26.21%

5 лет

14.72%

10 лет

12.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQN и FXAIX

QQQN берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQN
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF
График комиссии QQQN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQN c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (QQQN) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.342.20
Коэффициент Сортино QQQN, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.962.93
Коэффициент Омега QQQN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.41
Коэффициент Кальмара QQQN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.723.26
Коэффициент Мартина QQQN, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.5514.39
QQQN
FXAIX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34
2.20
QQQN
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQN и FXAIX

QQQN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQN
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF
0.74%0.64%0.90%0.33%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.88%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок QQQN и FXAIX


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.15%
-2.91%
QQQN
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности QQQN и FXAIX

Текущая волатильность для VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF (QQQN) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что QQQN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
3.70%
QQQN
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab