Сравнение QQQM с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
QQQM и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQM или QCLR.
Основные характеристики
| QQQM | QCLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.53% | 5.06% |
| Дох-ть за 1 год | 38.74% | 20.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 16.39% | 11.38% |
| Макс. просадка | -35.05% | -21.77% |
| Current Drawdown | -2.39% | -2.24% |
Корреляция
Корреляция между QQQM и QCLR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и QCLR
С начала года, QQQM показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 5.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQM и QCLR
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQM c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и QCLR
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QCLR в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.66% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.45% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQM и QCLR
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и QCLR
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.