PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQM с QCLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQM с QCLR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).

QQQM и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQM или QCLR.

Корреляция

Корреляция между QQQM и QCLR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQM:

0.46

QCLR:

0.63

Коэф-т Сортино

QQQM:

0.82

QCLR:

0.96

Коэф-т Омега

QQQM:

1.11

QCLR:

1.12

Коэф-т Кальмара

QQQM:

0.51

QCLR:

0.65

Коэф-т Мартина

QQQM:

1.67

QCLR:

1.75

Индекс Язвы

QQQM:

6.95%

QCLR:

5.03%

Дневная вол-ть

QQQM:

24.84%

QCLR:

13.81%

Макс. просадка

QQQM:

-35.05%

QCLR:

-21.77%

Текущая просадка

QQQM:

-9.37%

QCLR:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -4.03%.

QQQM

С начала года

-4.36%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.75%

1 год

11.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QCLR

С начала года

-4.03%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-2.74%

1 год

8.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQM и QCLR

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQM и QCLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг риск-скорректированной доходности QCLR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQM c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и QCLR

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QCLR в 9.26%

TTM20242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.62%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		9.26%8.89%0.47%0.28%1.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQM и QCLR

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и QCLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и QCLR

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...