Сравнение QQQJ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
QQQJ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Next Generation 100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQJ или VTI.
Корреляция
Корреляция между QQQJ и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQQJ и VTI
Основные характеристики
QQQJ:
0.33
VTI:
0.91
QQQJ:
0.55
VTI:
1.29
QQQJ:
1.07
VTI:
1.17
QQQJ:
0.21
VTI:
1.43
QQQJ:
1.53
VTI:
5.23
QQQJ:
3.37%
VTI:
2.34%
QQQJ:
15.66%
VTI:
13.40%
QQQJ:
-39.58%
VTI:
-55.45%
QQQJ:
-14.91%
VTI:
-6.96%
Доходность по периодам
С начала года, QQQJ показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -2.69%.
QQQJ
-3.08%
-7.05%
5.82%
5.44%
N/A
N/A
VTI
-2.69%
-5.55%
4.74%
12.77%
15.16%
12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQJ и VTI
QQQJ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QQQJ и VTI
QQQJ
VTI
Сравнение QQQJ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQJ и VTI
Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | 0.78% | 0.76% | 0.67% | 0.75% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок QQQJ и VTI
Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQJ и VTI
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.