PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQJ с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQJ и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.70%
13.05%
QQQJ
SPLG

Доходность по периодам

С начала года, QQQJ показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 25.53%.


QQQJ

С начала года

15.41%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

10.00%

1 год

26.02%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPLG

С начала года

25.53%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

12.22%

1 год

32.13%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

13.21%

Основные характеристики


QQQJSPLG
Коэф-т Шарпа1.642.64
Коэф-т Сортино2.333.53
Коэф-т Омега1.281.49
Коэф-т Кальмара0.843.79
Коэф-т Мартина8.4617.07
Индекс Язвы3.02%1.87%
Дневная вол-ть15.57%12.11%
Макс. просадка-39.58%-54.50%
Текущая просадка-12.16%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQJ и SPLG

QQQJ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
График комиссии QQQJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между QQQJ и SPLG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQJ c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQJ, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.642.64
Коэффициент Сортино QQQJ, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.333.53
Коэффициент Омега QQQJ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.49
Коэффициент Кальмара QQQJ, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.843.79
Коэффициент Мартина QQQJ, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.4617.07
QQQJ
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа QQQJ на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQJ и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.64
QQQJ
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQJ и SPLG

Дивидендная доходность QQQJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPLG в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
0.79%0.67%0.75%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.24%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок QQQJ и SPLG

Максимальная просадка QQQJ за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQJ и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.16%
-1.35%
QQQJ
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности QQQJ и SPLG

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что QQQJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.18%
4.09%
QQQJ
SPLG