PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQI с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с VOOV

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

QQQI и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQI или VOOV.

Корреляция

Корреляция между QQQI и VOOV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QQQI и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.68%
6.43%
QQQI
VOOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQI:

0.56

VOOV:

0.19

Коэф-т Сортино

QQQI:

0.92

VOOV:

0.38

Коэф-т Омега

QQQI:

1.14

VOOV:

1.05

Коэф-т Кальмара

QQQI:

0.59

VOOV:

0.17

Коэф-т Мартина

QQQI:

2.29

VOOV:

0.61

Индекс Язвы

QQQI:

5.16%

VOOV:

4.80%

Дневная вол-ть

QQQI:

21.32%

VOOV:

15.97%

Макс. просадка

QQQI:

-20.00%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

QQQI:

-9.74%

VOOV:

-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью -3.99%.

QQQI

С начала года

-5.14%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

-1.42%

1 год

10.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOOV

С начала года

-3.99%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-6.58%

1 год

3.50%

5 лет

13.35%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQI и VOOV

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.

QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQI и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQI c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQI: 0.56
VOOV: 0.19
Коэффициент Сортино QQQI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQI: 0.92
VOOV: 0.38
Коэффициент Омега QQQI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQI: 1.14
VOOV: 1.05
Коэффициент Кальмара QQQI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQI: 0.59
VOOV: 0.17
Коэффициент Мартина QQQI, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQI: 2.29
VOOV: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа VOOV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
0.56
0.19
QQQI
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и VOOV

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности VOOV в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.40%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и VOOV

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.74%
-10.61%
QQQI
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и VOOV

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
12.14%
QQQI
VOOV