PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQI с VOOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. QQQI is actively managed, while VOOV is passively managed. Over the past year, QQQI returned 29.68% vs 22.81% for VOOV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQI charges 0.68%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 8.52%.

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQI и VOOV

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%10.85%

Correlation

The correlation between QQQI and VOOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.57

The correlation between QQQI and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQI и VOOV

Секторы
QQQI
VOOV

Технологии

53.3%
19.0%

Коммуникационные услуги

15.7%
3.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
9.5%

Здравоохранение

4.3%
11.6%

Промышленность

3.3%
11.0%

Коммунальные услуги

1.5%
4.6%

Сырьевые материалы

1.2%
3.5%

Энергетика

0.7%
7.6%

Финансовые услуги

0.3%
15.0%

Недвижимость

0.1%
3.4%

Технологии

QQQI
53.3%
VOOV
19.0%

Коммуникационные услуги

QQQI
15.7%
VOOV
3.3%

Потребительский циклический сектор

QQQI
12.1%
VOOV
11.1%

Потребительский защитный сектор

QQQI
7.7%
VOOV
9.5%

Здравоохранение

QQQI
4.3%
VOOV
11.6%

Промышленность

QQQI
3.3%
VOOV
11.0%

Коммунальные услуги

QQQI
1.5%
VOOV
4.6%

Сырьевые материалы

QQQI
1.2%
VOOV
3.5%

Энергетика

QQQI
0.7%
VOOV
7.6%

Финансовые услуги

QQQI
0.3%
VOOV
15.0%

Недвижимость

QQQI
0.1%
VOOV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с IVEVOOV с COWZ

Доходность на риск

QQQI vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.32

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.23

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.65

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

13.95

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.75

+0.57

Просадки

Сравнение просадок QQQI и VOOV

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQIVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-37.31%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.27%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.84%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.64%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и VOOV

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQIVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.08%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.12%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

9.86%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.46%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.94%

+0.11%

Сравнение комиссий QQQI и VOOV

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и VOOV

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности VOOV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

QQQI and VOOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, QQQI dropped -20.00% vs VOOV's -37.31%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 22.81% for VOOV. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 1.66% for VOOV.

QQQI is categorized as Nasdaq-100, while VOOV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for QQQI and 0.07% for VOOV.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQI и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор