PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQI с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQI с VOOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

QQQI и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQI и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQI и VOOV

2026 (YTD)20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		0.14%13.10%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, QQQI показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.14%.

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOV

1 день
0.20%
1 месяц
-4.34%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.11%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.44%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с IVEVOOV с COWZ

Сравнение комиссий QQQI и VOOV

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.

QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

QQQI vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQI c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQIVOOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.84

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.27

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.08

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

5.03

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQI vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQI и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQIVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.84

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.72

+0.18

Корреляция

Корреляция между QQQI и VOOV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и VOOV

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности VOOV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.80%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и VOOV

Максимальная просадка QQQI за все время составила -20.00%, что меньше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и VOOV.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQIVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.00%

-37.31%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.99%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.48%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.88%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.57%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и VOOV

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что QQQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQIVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.82%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

7.77%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

15.59%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

14.50%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

16.96%

+0.52%