PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQI с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQISCHG
Дневная вол-ть14.61%16.79%
Макс. просадка-10.67%-34.59%
Текущая просадка-1.85%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQQI и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и SCHG

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.36%
12.64%
QQQI
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQI и SCHG

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQI
Коэффициент Шарпа
Нет данных
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 13.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.36

Сравнение коэффициента Шарпа QQQI и SCHG


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и SCHG

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности SCHG в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
10.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и SCHG

Максимальная просадка QQQI за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-2.87%
QQQI
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и SCHG

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) составляет 3.32%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
4.60%
QQQI
SCHG