PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQI с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQIFEPI
Дневная вол-ть14.65%15.63%
Макс. просадка-10.67%-14.17%
Текущая просадка-1.77%-2.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQQI и FEPI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQI и FEPI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.96%
9.93%
QQQI
FEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQI и FEPI

QQQI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.


QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQI
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.49

Сравнение коэффициента Шарпа QQQI и FEPI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQI и FEPI

Дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности FEPI в 26.88%


TTM2023
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
10.78%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
26.88%4.21%

Просадки

Сравнение просадок QQQI и FEPI

Максимальная просадка QQQI за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки FEPI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQI и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.77%
-2.07%
QQQI
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности QQQI и FEPI

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) составляет 3.44%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что QQQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.71%
QQQI
FEPI