PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQE с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с SPXU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQE returned 14.93%/yr vs -41.50%/yr for SPXU. Their -0.88 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -30.45%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 14.93% против -41.50% соответственно.

QQQE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
19.12%
С начала года
18.72%
1 год
24.88%
3 года*
16.59%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.93%
Всё время*
14.57%

SPXU

1 день
0.65%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
-29.62%
С начала года
-30.45%
1 год
-44.77%
3 года*
-42.04%
5 лет*
-33.66%
10 лет*
-41.50%
Всё время*
-42.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQE

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
$22.56M$23.28M$25.02M

SPXU

ProShares UltraPro Short S&P500
$347.12M$308.29M$360.15M

Сравнение доходности по годам QQQE и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.72%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-30.45%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between QQQE and SPXU is -0.87, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2012 г.

-0.88

The correlation between QQQE and SPXU has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQE и SPXU

Секторы
QQQE
SPXU

Технологии

44.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Промышленность

10.8%

-

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Здравоохранение

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Финансовые услуги

1.0%
72.4%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

QQQE
44.3%
SPXU

-

Потребительский циклический сектор

QQQE
10.9%
SPXU

-

Промышленность

QQQE
10.8%
SPXU

-

Коммуникационные услуги

QQQE
9.6%
SPXU

-

Здравоохранение

QQQE
8.8%
SPXU

-

Потребительский защитный сектор

QQQE
8.0%
SPXU

-

Коммунальные услуги

QQQE
3.9%
SPXU

-

Энергетика

QQQE
1.8%
SPXU

-

Сырьевые материалы

QQQE
1.0%
SPXU

-

Финансовые услуги

QQQE
1.0%
SPXU
72.4%

Недвижимость

QQQE
0.7%
SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

QQQE vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQE c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQESPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-1.17

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-1.86

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.80

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-1.00

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

-1.81

+10.28

QQQE vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPXU

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQESPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-99.99%

+67.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-45.07%

+35.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-85.17%

+63.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-90.73%

+58.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-99.58%

+67.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-99.99%

+98.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-93.38%

+88.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

25.44%

-22.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPXU

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 4.70%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQESPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

12.32%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

30.95%

-17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

38.41%

-22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

50.77%

-30.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

53.45%

-32.67%

Сравнение комиссий QQQE и SPXU

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPXU

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPXU в 7.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.56%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.46%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQE and SPXU have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (12.32%) compared to QQQE (4.70%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, QQQE leads with 14.93% vs -41.50% for SPXU. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 14.93% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.56% for QQQE.

QQQE is categorized as Nasdaq-100, while SPXU is S&P 500. QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.90% for SPXU.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор