PortfoliosLab logo
Сравнение QQQE с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQE и SPXU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.14%
-99.84%
QQQE
SPXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQE:

0.15

SPXU:

-0.50

Коэф-т Сортино

QQQE:

0.36

SPXU:

-0.40

Коэф-т Омега

QQQE:

1.05

SPXU:

0.94

Коэф-т Кальмара

QQQE:

0.15

SPXU:

-0.29

Коэф-т Мартина

QQQE:

0.55

SPXU:

-0.96

Индекс Язвы

QQQE:

5.78%

SPXU:

29.80%

Дневная вол-ть

QQQE:

21.45%

SPXU:

57.60%

Макс. просадка

QQQE:

-32.14%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

QQQE:

-11.35%

SPXU:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 11.29% против -37.89% соответственно.


QQQE

С начала года

-3.24%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-3.98%

1 год

2.86%

5 лет

12.49%

10 лет

11.29%

SPXU

С начала года

7.57%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

4.03%

1 год

-29.53%

5 лет

-41.90%

10 лет

-37.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQE и SPXU

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.


График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXU: 0.93%
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQE и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQE c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQE: 0.15
SPXU: -0.50
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQE: 0.36
SPXU: -0.40
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QQQE: 1.05
SPXU: 0.94
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQE: 0.15
SPXU: -0.29
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQE: 0.55
SPXU: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.50
QQQE
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPXU

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPXU в 7.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.74%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
7.39%9.53%7.06%0.39%0.00%0.71%2.14%1.40%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPXU

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.35%
-99.88%
QQQE
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPXU

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 15.31%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 45.20%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
45.20%
QQQE
SPXU