PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQE с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQE с SPXU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

QQQE и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQE или SPXU.

Корреляция

Корреляция между QQQE и SPXU составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQE:

0.40

SPXU:

-0.62

Коэф-т Сортино

QQQE:

0.81

SPXU:

-0.70

Коэф-т Омега

QQQE:

1.11

SPXU:

0.90

Коэф-т Кальмара

QQQE:

0.47

SPXU:

-0.37

Коэф-т Мартина

QQQE:

1.64

SPXU:

-1.43

Индекс Язвы

QQQE:

6.10%

SPXU:

26.11%

Дневная вол-ть

QQQE:

21.74%

SPXU:

58.14%

Макс. просадка

QQQE:

-32.14%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

QQQE:

-2.59%

SPXU:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -14.51%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 12.32% против -39.14% соответственно.

QQQE

С начала года

6.32%

1 месяц

16.13%

6 месяцев

5.33%

1 год

8.63%

5 лет

14.11%

10 лет

12.32%

SPXU

С начала года

-14.51%

1 месяц

-31.28%

6 месяцев

-14.53%

1 год

-35.60%

5 лет

-43.89%

10 лет

-39.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQE и SPXU

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQE и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг риск-скорректированной доходности QQQE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQE c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPXU

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPXU в 9.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.67%0.86%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		9.30%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPXU

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPXU

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 5.73%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...