PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQE с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
-26.32%
QQQE
SPXU

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -44.55%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 12.57% против -39.35% соответственно.


QQQE

С начала года

9.05%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.92%

1 год

17.93%

5 лет (среднегодовая)

13.59%

10 лет (среднегодовая)

12.57%

SPXU

С начала года

-44.55%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-25.31%

1 год

-51.45%

5 лет (среднегодовая)

-46.37%

10 лет (среднегодовая)

-39.35%

Основные характеристики


QQQESPXU
Коэф-т Шарпа1.33-1.45
Коэф-т Сортино1.86-2.52
Коэф-т Омега1.230.73
Коэф-т Кальмара1.85-0.53
Коэф-т Мартина6.47-1.51
Индекс Язвы3.00%34.81%
Дневная вол-ть14.60%36.30%
Макс. просадка-32.14%-99.98%
Текущая просадка-2.58%-99.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQE и SPXU

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.


SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между QQQE и SPXU составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQE c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33-1.45
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.86-2.52
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.230.73
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85-0.53
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.47-1.51
QQQE
SPXU

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
-1.45
QQQE
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPXU

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPXU в 11.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.85%0.79%0.97%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
11.43%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPXU

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
-99.89%
QQQE
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPXU

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 4.86%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.86%
12.44%
QQQE
SPXU