PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQE с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQE с SPXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQE returned 15.43%/yr vs -41.92%/yr for SPXU. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QQQE charges 0.35%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQE показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -26.41%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 15.43% против -41.92% соответственно.

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQE и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between QQQE and SPXU is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2012 г.

-0.88

The correlation between QQQE and SPXU has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQE и SPXU

Секторы
QQQE
SPXU

Технологии

45.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Промышленность

10.1%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Энергетика

2.0%

-

Финансовые услуги

1.0%
70.6%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

QQQE
45.1%
SPXU

-

Потребительский циклический сектор

QQQE
10.9%
SPXU

-

Промышленность

QQQE
10.1%
SPXU

-

Коммуникационные услуги

QQQE
9.1%
SPXU

-

Здравоохранение

QQQE
8.6%
SPXU

-

Потребительский защитный сектор

QQQE
7.7%
SPXU

-

Коммунальные услуги

QQQE
3.9%
SPXU

-

Энергетика

QQQE
2.0%
SPXU

-

Финансовые услуги

QQQE
1.0%
SPXU
70.6%

Сырьевые материалы

QQQE
0.9%
SPXU

-

Недвижимость

QQQE
0.7%
SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

QQQE vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQE c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQESPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-1.41

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-2.38

+5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.75

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.98

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

-1.64

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQE vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQESPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-1.41

+3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.70

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

-0.79

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.84

+1.60

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPXU

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQESPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-99.99%

+67.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-50.82%

+41.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-84.36%

+62.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-90.23%

+58.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.14%

-99.63%

+67.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-99.99%

+99.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-93.33%

+88.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

30.23%

-27.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPXU

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 3.82%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQESPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

8.41%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

26.86%

-16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

35.34%

-21.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

50.31%

-30.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

53.37%

-32.65%

Сравнение комиссий QQQE и SPXU

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPXU

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPXU в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQE and SPXU have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, QQQE dropped -32.14% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, QQQE leads with 15.43% vs -41.92% for SPXU. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQE has performed better with a 15.43% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.52% for QQQE.

QQQE is categorized as Nasdaq-100, while SPXU is Leveraged Equities. QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for QQQE and 0.93% for SPXU.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQE и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор