PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQE с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQQESPXU
Дох-ть с нач. г.6.73%-38.35%
Дох-ть за 1 год21.17%-52.55%
Дох-ть за 3 года2.09%-25.13%
Дох-ть за 5 лет13.17%-45.52%
Дох-ть за 10 лет12.59%-39.02%
Коэф-т Шарпа1.59-1.50
Коэф-т Сортино2.22-2.65
Коэф-т Омега1.280.72
Коэф-т Кальмара1.70-0.54
Коэф-т Мартина7.80-1.34
Индекс Язвы2.98%40.27%
Дневная вол-ть14.57%35.88%
Макс. просадка-32.14%-99.98%
Текущая просадка-2.99%-99.98%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.9

Корреляция между QQQE и SPXU составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности QQQE и SPXU

С начала года, QQQE показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -38.35%. За последние 10 лет акции QQQE превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 12.59% против -39.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
-23.81%
QQQE
SPXU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQE и SPXU

QQQE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.


SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
График комиссии SPXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQQE c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQQE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQE, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQE, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.80
SPXU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXU, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXU, с текущим значением в -2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXU, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXU, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXU, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.34

Сравнение коэффициента Шарпа QQQE и SPXU

Показатель коэффициента Шарпа QQQE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQE и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
-1.50
QQQE
SPXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQE и SPXU

Дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPXU в 10.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
10.28%7.06%0.39%0.00%0.71%2.14%1.40%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQE и SPXU

Максимальная просадка QQQE за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQE и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.99%
-99.88%
QQQE
SPXU

Волатильность

Сравнение волатильности QQQE и SPXU

Текущая волатильность для Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) составляет 3.72%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что QQQE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
9.29%
QQQE
SPXU