PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQD с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QQQD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQD или VOO.

Корреляция

Корреляция между QQQD и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQD:

-0.78

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

QQQD:

-0.98

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

QQQD:

0.88

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

QQQD:

-0.70

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

QQQD:

-1.41

VOO:

2.94

Индекс Язвы

QQQD:

18.06%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

QQQD:

33.01%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

QQQD:

-36.25%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QQQD:

-31.48%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.46%.

QQQD

С начала года

0.97%

1 месяц

-14.27%

6 месяцев

-3.65%

1 год

-25.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQD и VOO

QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг риск-скорректированной доходности QQQD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и VOO

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		5.93%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QQQD и VOO

Максимальная просадка QQQD за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и VOO

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...