PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQD с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -22.69% vs 28.62% for VOO. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QQQD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQD показывает доходность -4.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

QQQD

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQD и VOO

2026 (YTD)20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-4.06%-20.32%-27.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%15.35%

Correlation

The correlation between QQQD and VOO is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

-0.81

The correlation between QQQD and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QQQD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQDVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.44

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
3.31

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.23

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

15.03

-16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.44

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.89

-1.76

Просадки

Сравнение просадок QQQD и VOO

Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.47%

-33.99%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-8.90%

-17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-0.32%

-47.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-3.69%

-26.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

1.91%

+15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQD и VOO

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.78%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

8.90%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

11.80%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

16.81%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

18.00%

+8.76%

Сравнение комиссий QQQD и VOO

QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQD и VOO

Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		4.12%4.33%5.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

QQQD and VOO have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQD has higher volatility (4.88%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.62% vs -22.69% for QQQD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.62% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.

QQQD has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.02% for VOO.

QQQD is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQD и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор