Сравнение QQQD с VOO
QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQD returned -10.30% vs 22.17% for VOO. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QQQD charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности QQQD и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQD показывает доходность 8.49%, а VOO немного ниже – 8.09%.
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам QQQD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 16.49% |
Correlation
The correlation between QQQD and VOO is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between QQQD and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQD vs. VOO — Ранг доходности на риск
QQQD
VOO
Сравнение QQQD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.50 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 11.08 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQD и VOO
Максимальная просадка QQQD за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQD и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -33.99% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -8.90% | -13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -3.23% | -38.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -3.68% | -26.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 2.01% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQD и VOO
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что QQQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 4.75% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 9.77% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 12.39% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 16.91% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 18.02% | +8.86% |
Сравнение комиссий QQQD и VOO
QQQD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQD и VOO
Дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
QQQD and VOO have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.42%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, QQQD dropped -49.47% vs VOO's -33.99%.
On 1-year performance, VOO leads with 22.17% vs -10.30% for QQQD. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOO has performed better with a 22.17% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for QQQD.
QQQD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.05% for VOO.
QQQD is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.57% for QQQD and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQD и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор