PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQA с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQA с XLK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

QQQA и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQA или XLK.

Корреляция

Корреляция между QQQA и XLK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQA:

-0.04

XLK:

0.38

Коэф-т Сортино

QQQA:

0.22

XLK:

0.75

Коэф-т Омега

QQQA:

1.03

XLK:

1.10

Коэф-т Кальмара

QQQA:

0.00

XLK:

0.47

Коэф-т Мартина

QQQA:

0.01

XLK:

1.46

Индекс Язвы

QQQA:

12.17%

XLK:

8.17%

Дневная вол-ть

QQQA:

32.30%

XLK:

30.45%

Макс. просадка

QQQA:

-38.44%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

QQQA:

-19.87%

XLK:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -1.90%.

QQQA

С начала года

-7.33%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-9.81%

1 год

-1.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-1.90%

1 месяц

14.80%

6 месяцев

-3.13%

1 год

11.55%

5 лет

21.01%

10 лет

19.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQA и XLK

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQA и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг риск-скорректированной доходности QQQA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQA c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и XLK

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XLK в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.05%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.69%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок QQQA и XLK

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и XLK

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) составляет 6.29%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что QQQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...