PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQA с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQA с MTUM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

QQQA и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQA или MTUM.

Корреляция

Корреляция между QQQA и MTUM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQA:

-0.04

MTUM:

0.89

Коэф-т Сортино

QQQA:

0.22

MTUM:

1.34

Коэф-т Омега

QQQA:

1.03

MTUM:

1.19

Коэф-т Кальмара

QQQA:

0.00

MTUM:

1.07

Коэф-т Мартина

QQQA:

0.01

MTUM:

3.69

Индекс Язвы

QQQA:

12.17%

MTUM:

6.10%

Дневная вол-ть

QQQA:

32.30%

MTUM:

25.07%

Макс. просадка

QQQA:

-38.44%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

QQQA:

-19.87%

MTUM:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 8.17%.

QQQA

С начала года

-7.33%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-9.81%

1 год

-1.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MTUM

С начала года

8.17%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

5.15%

1 год

22.05%

5 лет

14.54%

10 лет

13.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQA и MTUM

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQA и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг риск-скорректированной доходности QQQA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQA c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и MTUM

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности MTUM в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.05%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.86%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок QQQA и MTUM

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и MTUM

Текущая волатильность для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) составляет 6.29%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что QQQA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...