PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ5.L с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ5.L с SOXL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both exchange-traded funds - QQQ5.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQ5.L returned 199.62% vs 2080.01% for SOXL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQ5.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ5.L показывает доходность 91.93%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 798.38%.

QQQ5.L

1 день
-3.75%
1 месяц
33.89%
С начала года
91.93%
6 месяцев
77.67%
1 год
199.62%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXL.L

1 день
-9.76%
1 месяц
78.91%
С начала года
798.38%
6 месяцев
693.18%
1 год
2,080.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ5.L и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		91.93%2.29%31.05%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		798.38%11.41%-59.99%

Correlation

The correlation between QQQ5.L and SOXL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between QQQ5.L and SOXL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с TLTI.L
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с FSELXSOXL.L с MUUSOXL.L с USDSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с SOXL

Доходность на риск

QQQ5.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ5.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ5.LSOXL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
15.90

-13.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
5.07

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

41.59

-37.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

125.57

-115.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ5.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ5.L на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа SOXL.L равного 15.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ5.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQ5.LSOXL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

15.90

-13.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.64

-0.68

Просадки

Сравнение просадок QQQ5.L и SOXL.L

Максимальная просадка QQQ5.L за все время составила -96.40%, примерно равная максимальной просадке SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ5.L и SOXL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ5.LSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.40%

-95.66%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.84%

-51.95%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.58%

-9.76%

-21.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.53%

-60.63%

-14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.72%

17.24%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ5.L и SOXL.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) составляет 24.82%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 57.30%. Это указывает на то, что QQQ5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ5.LSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.82%

57.30%

-32.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.83%

104.35%

-45.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.70%

136.04%

-56.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.00%

137.56%

-31.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.00%

137.56%

-31.56%

Сравнение комиссий QQQ5.L и SOXL.L

И QQQ5.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ5.L и SOXL.L

Ни QQQ5.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QQQ5.L and SOXL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQ5.L and SOXL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

QQQ5.L is categorized as Nasdaq-100, while SOXL.L is Leveraged Equities. QQQ5.L tracks Invesco QQQ Trust, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ5.L и SOXL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор