Сравнение QQQ3.L с XNAQ.L
QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both Nasdaq-100 funds - QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while XNAQ.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQ3.L returned 26.81%/yr vs 17.71%/yr for XNAQ.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.
Доходность
Сравнение доходности QQQ3.L и XNAQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQ3.L торгуется в USD, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQ3.L показывает доходность 56.06%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 19.60%.
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 25.62%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 51.95%
- 1 год
- 124.35%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
XNAQ.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ3.L и XNAQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 71.92% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 19.60% | 20.14% | 26.48% | 55.63% | -33.41% | 24.52% |
Correlation
The correlation between QQQ3.L and XNAQ.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between QQQ3.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ3.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск
QQQ3.L
XNAQ.L
Сравнение QQQ3.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ3.L | XNAQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.65 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 13.39 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ3.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.85 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ3.L и XNAQ.L
Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки XNAQ.L в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и XNAQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ3.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -35.12% | -46.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -11.05% | -24.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -23.11% | -35.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.35% | -35.12% | -46.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.77% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -8.65% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 3.01% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ3.L и XNAQ.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ3.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 4.38% | +10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.78% | 11.26% | +23.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 15.37% | +31.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.24% | 20.38% | +41.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.91% | 20.43% | +39.48% |
Сравнение комиссий QQQ3.L и XNAQ.L
QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ3.L и XNAQ.L
Ни QQQ3.L, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, QQQ3.L and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.20% for XNAQ.L.
Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и XNAQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор