Сравнение QQQ3.L с QQQ5.L
QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both Nasdaq-100 funds - QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while QQQ5.L tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQ3.L returned 64.10%/yr vs 74.62%/yr for QQQ5.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQ3.L и QQQ5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ3.L показывает доходность 56.06%, что значительно ниже, чем у QQQ5.L с доходностью 91.93%.
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 25.62%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 51.95%
- 1 год
- 124.35%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
QQQ5.L
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 44.54%
- С начала года
- 91.93%
- 6 месяцев
- 81.30%
- 1 год
- 210.48%
- 3 года*
- 74.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ3.L и QQQ5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 11.10% |
QQQ5.L Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities | 91.93% | 2.29% | 74.04% | 430.61% | -96.07% | 17.02% |
Correlation
The correlation between QQQ3.L and QQQ5.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between QQQ3.L and QQQ5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ3.L vs. QQQ5.L — Ранг доходности на риск
QQQ3.L
QQQ5.L
Сравнение QQQ3.L c QQQ5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ3.L | QQQ5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.68 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 10.11 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ3.L | QQQ5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.04 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ3.L и QQQ5.L
Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки QQQ5.L в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и QQQ5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ3.L | QQQ5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -96.40% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -56.84% | +20.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -80.09% | +21.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -31.58% | +29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -75.53% | +55.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 20.72% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ3.L и QQQ5.L
Текущая волатильность для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) составляет 14.73%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ3.L | QQQ5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 24.82% | -10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.78% | 58.83% | -24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 79.70% | -32.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.24% | 106.00% | -43.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.91% | 106.00% | -46.09% |
Сравнение комиссий QQQ3.L и QQQ5.L
И QQQ3.L, и QQQ5.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ3.L и QQQ5.L
Ни QQQ3.L, ни QQQ5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, QQQ3.L and QQQ5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ3.L and QQQ5.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while QQQ5.L tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и QQQ5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор