Сравнение QQQ3.L с JEQP.L
QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both Nasdaq-100 funds. QQQ3.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, QQQ3.L returned 119.69% vs 28.24% for JEQP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности QQQ3.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQQ3.L торгуется в USD, в то время как JEQP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQQ3.L показывает доходность 56.06%, что значительно выше, чем у JEQP.L с доходностью 8.70%.
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 50.04%
- 1 год
- 119.69%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
JEQP.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQ3.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 6.30% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.70% | 14.62% | 2.65% |
Correlation
The correlation between QQQ3.L and JEQP.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between QQQ3.L and JEQP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ3.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
QQQ3.L
JEQP.L
Сравнение QQQ3.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ3.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.28 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 14.57 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ3.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.10 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ3.L и JEQP.L
Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки JEQP.L в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ3.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -20.32% | -61.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -8.61% | -27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.30% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -2.81% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 1.94% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ3.L и JEQP.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ3.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 1.63% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.78% | 8.77% | +26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 11.76% | +35.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.24% | 15.48% | +46.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.91% | 15.48% | +44.43% |
Сравнение комиссий QQQ3.L и JEQP.L
QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ3.L и JEQP.L
QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% |
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ3.L and JEQP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEQP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEQP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор