Сравнение QQQ3.L с BRNT.L
QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ3.L returned 43.93%/yr vs 13.59%/yr for BRNT.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. QQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.
Доходность
Сравнение доходности QQQ3.L и BRNT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ3.L показывает доходность 56.06%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции QQQ3.L превзошли акции BRNT.L по среднегодовой доходности: 43.93% против 13.59% соответственно.
QQQ3.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 19.87%
- С начала года
- 56.06%
- 6 месяцев
- 50.04%
- 1 год
- 119.69%
- 3 года*
- 64.10%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 43.93%
BRNT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 75.56%
- 1 год
- 82.10%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам QQQ3.L и BRNT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 56.06% | 27.64% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 110.13% | 128.92% | -21.29% | 114.27% |
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 80.13% | -6.34% | 7.45% | 1.08% | 35.10% | 66.26% | -33.22% | 32.15% | -13.92% | 12.39% |
Correlation
The correlation between QQQ3.L and BRNT.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between QQQ3.L and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ3.L vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск
QQQ3.L
BRNT.L
Сравнение QQQ3.L c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ3.L | BRNT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.51 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 8.41 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ3.L | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.00 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.04 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок QQQ3.L и BRNT.L
Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и BRNT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ3.L | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -85.97% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -18.66% | -17.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -24.88% | -33.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.35% | -31.44% | -49.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | -71.94% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -9.61% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -48.63% | +29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 10.02% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ3.L и BRNT.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) имеют волатильность 14.73% и 15.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ3.L | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 15.37% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.78% | 36.91% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 42.09% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.24% | 34.68% | +27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.91% | 35.36% | +24.55% |
Сравнение комиссий QQQ3.L и BRNT.L
QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BRNT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ3.L и BRNT.L
Ни QQQ3.L, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQ3.L and BRNT.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRNT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRNT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
QQQ3.L is categorized as Nasdaq-100, while BRNT.L is Oil & Gas. QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.49% for BRNT.L.
Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и BRNT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор