PortfoliosLab logo
Сравнение QQQ с ONEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQ и ONEQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности QQQ и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ (QQQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,634.28%
1,087.85%
QQQ
ONEQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQ:

0.45

ONEQ:

0.41

Коэф-т Сортино

QQQ:

0.81

ONEQ:

0.74

Коэф-т Омега

QQQ:

1.11

ONEQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

QQQ:

0.51

ONEQ:

0.43

Коэф-т Мартина

QQQ:

1.65

ONEQ:

1.43

Индекс Язвы

QQQ:

6.96%

ONEQ:

7.33%

Дневная вол-ть

QQQ:

25.14%

ONEQ:

25.60%

Макс. просадка

QQQ:

-82.98%

ONEQ:

-55.09%

Текущая просадка

QQQ:

-9.42%

ONEQ:

-11.04%

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции ONEQ по среднегодовой доходности: 17.26% против 14.84% соответственно.


QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.32%

5 лет

17.54%

10 лет

17.26%

ONEQ

С начала года

-7.10%

1 месяц

4.49%

6 месяцев

-6.87%

1 год

10.39%

5 лет

15.57%

10 лет

14.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQ и ONEQ

QQQ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQ и ONEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

ONEQ
Ранг риск-скорректированной доходности ONEQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQ c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ (QQQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.45
0.41
QQQ
ONEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и ONEQ

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ONEQ в 0.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
0.68%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%1.64%1.08%0.84%1.12%1.04%1.19%

Просадки

Сравнение просадок QQQ и ONEQ

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.42%
-11.04%
QQQ
ONEQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и ONEQ

Invesco QQQ (QQQ) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеют волатильность 8.24% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.24%
8.67%
QQQ
ONEQ