PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQMGSPLG
Дох-ть с нач. г.19.99%21.11%
Дох-ть за 1 год33.97%32.96%
Дох-ть за 3 года8.78%8.45%
Коэф-т Шарпа1.942.85
Коэф-т Сортино2.573.78
Коэф-т Омега1.351.53
Коэф-т Кальмара2.514.05
Коэф-т Мартина8.7118.42
Индекс Язвы4.08%1.86%
Дневная вол-ть18.32%11.99%
Макс. просадка-35.44%-54.50%
Текущая просадка-4.18%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQMG и SPLG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и SPLG

С начала года, QQMG показывает доходность 19.99%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 21.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
11.05%
QQMG
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQMG и SPLG

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.71
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 18.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.42

Сравнение коэффициента Шарпа QQMG и SPLG

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
2.85
QQMG
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и SPLG

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPLG в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.55%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.29%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и SPLG

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.18%
-2.52%
QQMG
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и SPLG

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
3.14%
QQMG
SPLG