PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQMG и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.46%
13.21%
QQMG
SPLG

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 24.82%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.58%.


QQMG

С начала года

24.82%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

10.46%

1 год

30.98%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPLG

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.21%

1 год

32.76%

5 лет (среднегодовая)

15.76%

10 лет (среднегодовая)

13.28%

Основные характеристики


QQMGSPLG
Коэф-т Шарпа1.682.70
Коэф-т Сортино2.253.61
Коэф-т Омега1.301.50
Коэф-т Кальмара2.193.89
Коэф-т Мартина7.5517.51
Индекс Язвы4.10%1.87%
Дневная вол-ть18.45%12.11%
Макс. просадка-35.44%-54.50%
Текущая просадка-1.67%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQMG и SPLG

QQMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQMG и SPLG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.682.70
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.253.61
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.50
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.193.89
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.5517.51
QQMG
SPLG

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
2.70
QQMG
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и SPLG

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPLG в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.53%0.60%0.83%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.23%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и SPLG

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.67%
-0.53%
QQMG
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и SPLG

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
3.99%
QQMG
SPLG