PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с BRK-A

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, QQMG returned 27.41%/yr vs 13.01%/yr for BRK-A. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -2.82%.

QQMG

1 день
-4.75%
1 месяц
2.22%
С начала года
15.67%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.42%
3 года*
27.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-A

1 день
2.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.94%
1 год
0.08%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и BRK-A

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		15.67%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-2.82%10.85%25.49%15.77%4.00%3.30%

Correlation

The correlation between QQMG and BRK-A is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.32

The correlation between QQMG and BRK-A shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

QQMG vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.01

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
0.10

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.01

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

0.02

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.01

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.82

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QQMG и BRK-A

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-51.47%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-9.12%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-14.43%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-9.37%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-9.52%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.40%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и BRK-A

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

4.03%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

10.64%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

13.96%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

17.17%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

18.99%

+4.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и BRK-A

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.35%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QQMG and BRK-A have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQMG has higher volatility (6.78%) compared to BRK-A (4.03%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs BRK-A's -51.47%.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор