Сравнение QQMG с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQMG или BRK-A.
Доходность
Сравнение доходности QQMG и BRK-A
Доходность по периодам
С начала года, QQMG показывает доходность 24.17%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 29.73%.
QQMG
24.17%
1.54%
10.59%
29.82%
N/A
N/A
BRK-A
29.73%
0.78%
12.61%
28.50%
16.77%
12.37%
Основные характеристики
| QQMG | BRK-A | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.71 | 10.24 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 18.50% | 14.90% |
| Макс. просадка | -35.44% | -51.47% |
| Текущая просадка | -2.18% | -1.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между QQMG и BRK-A составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQMG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQMG и BRK-A
Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.60% | 0.83% | 0.08% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQMG и BRK-A
Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQMG и BRK-A
Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) составляет 5.87%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что QQMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.