PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQMG и BRK-A составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности QQMG и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.27%
10.74%
QQMG
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQMG:

1.60

BRK-A:

1.79

Коэф-т Сортино

QQMG:

2.15

BRK-A:

2.54

Коэф-т Омега

QQMG:

1.29

BRK-A:

1.32

Коэф-т Кальмара

QQMG:

2.15

BRK-A:

3.50

Коэф-т Мартина

QQMG:

7.36

BRK-A:

8.64

Индекс Язвы

QQMG:

4.13%

BRK-A:

3.09%

Дневная вол-ть

QQMG:

18.94%

BRK-A:

14.93%

Макс. просадка

QQMG:

-35.43%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

QQMG:

-0.94%

BRK-A:

-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 30.28%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 26.69%.


QQMG

С начала года

30.28%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

9.27%

1 год

30.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-A

С начала года

26.69%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

10.73%

1 год

26.69%

5 лет

15.18%

10 лет

11.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.601.79
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.152.54
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.32
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.153.50
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.368.64
QQMG
BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
1.79
QQMG
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и BRK-A

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.48%0.60%0.83%0.08%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и BRK-A

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.94%
-5.05%
QQMG
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и BRK-A

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.54%
3.67%
QQMG
BRK-A
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab