PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQMG с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQMG с BRK-A

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQMG или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между QQMG и BRK-A составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.26%
78.38%
QQMG
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQMG:

0.43

BRK-A:

1.47

Коэф-т Сортино

QQMG:

0.77

BRK-A:

2.02

Коэф-т Омега

QQMG:

1.10

BRK-A:

1.29

Коэф-т Кальмара

QQMG:

0.49

BRK-A:

3.36

Коэф-т Мартина

QQMG:

1.57

BRK-A:

8.44

Индекс Язвы

QQMG:

7.07%

BRK-A:

3.44%

Дневная вол-ть

QQMG:

25.92%

BRK-A:

19.80%

Макс. просадка

QQMG:

-35.43%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

QQMG:

-10.17%

BRK-A:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 14.28%.

QQMG

С начала года

-5.53%

1 месяц

14.21%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-A

С начала года

14.28%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

10.69%

1 год

27.31%

5 лет

24.12%

10 лет

13.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQMG и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг риск-скорректированной доходности QQMG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQMG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQMG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
1.39
QQMG
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и BRK-A

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.54%0.50%0.60%0.83%0.08%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и BRK-A

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.17%
-3.85%
QQMG
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и BRK-A

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.15%
9.15%
QQMG
BRK-A