PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQMG с BRK-A

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

QQMG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQMG и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQMG и BRK-A

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		-5.19%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%25.49%15.77%4.00%3.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQMG показывает доходность -5.19%, а BRK-A немного выше – -5.10%.

QQMG

1 день
0.11%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.58%
1 год
24.68%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

QQMG vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.64

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

-0.76

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.73

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

-1.21

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.64

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.34

Корреляция

Корреляция между QQMG и BRK-A составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и BRK-A

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.43%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и BRK-A

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

QQMGBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-51.47%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-14.43%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-11.50%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-9.51%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

8.69%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и BRK-A

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQMGBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.04%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.99%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

17.63%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

17.25%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

18.98%

+4.80%