PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQMG с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QQMGBRK-A
Дох-ть с нач. г.19.99%22.51%
Дох-ть за 1 год33.97%24.53%
Дох-ть за 3 года8.78%15.36%
Коэф-т Шарпа1.941.83
Коэф-т Сортино2.572.48
Коэф-т Омега1.351.31
Коэф-т Кальмара2.513.32
Коэф-т Мартина8.719.03
Индекс Язвы4.08%2.81%
Дневная вол-ть18.32%13.86%
Макс. просадка-35.44%-51.47%
Текущая просадка-4.18%-7.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между QQMG и BRK-A составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и BRK-A

С начала года, QQMG показывает доходность 19.99%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 22.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
9.19%
QQMG
BRK-A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQMG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQMG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQMG, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQMG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQMG, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQMG, с текущим значением в 8.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.71
BRK-A
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.03

Сравнение коэффициента Шарпа QQMG и BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.83
QQMG
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и BRK-A

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
0.55%0.60%0.82%0.08%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQMG и BRK-A

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.18%
-7.15%
QQMG
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и BRK-A

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
4.17%
QQMG
BRK-A