Сравнение QQEW с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
QQEW и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQEW или VOOG.
Основные характеристики
| QQEW | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.71% | 27.65% |
| Дох-ть за 1 год | 20.97% | 38.70% |
| Дох-ть за 3 года | 1.94% | 5.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.96% | 16.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.32% | 14.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 7.75 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 14.56% | 16.80% |
| Макс. просадка | -58.16% | -32.73% |
| Текущая просадка | -3.08% | -3.02% |
Корреляция
Корреляция между QQEW и VOOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QQEW и VOOG
С начала года, QQEW показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 27.65%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.32% против 14.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQEW и VOOG
QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQEW c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQEW и VOOG
Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VOOG в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.72% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% | 1.05% | 0.46% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.63% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок QQEW и VOOG
Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQEW и VOOG
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.