PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQEW returned 14.46%/yr vs 18.10%/yr for VOOG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 14.46% против 18.10% соответственно.

QQEW

1 день
-0.56%
1 месяц
13.05%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.40%
1 год
19.95%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.66%
10 лет*
14.46%

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		11.51%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between QQEW and VOOG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between QQEW and VOOG shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQEW и VOOG

Секторы
QQEW
VOOG

Технологии

55.9%
49.4%

Здравоохранение

14.7%
5.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
18.0%

Промышленность

3.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.0%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.8%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

QQEW
55.9%
VOOG
49.4%

Здравоохранение

QQEW
14.7%
VOOG
5.8%

Потребительский циклический сектор

QQEW
12.2%
VOOG
9.4%

Коммуникационные услуги

QQEW
10.3%
VOOG
18.0%

Промышленность

QQEW
3.3%
VOOG
6.2%

Потребительский защитный сектор

QQEW
2.0%
VOOG
1.0%

Недвижимость

QQEW
1.6%
VOOG
0.6%

Сырьевые материалы

QQEW

-

VOOG
0.4%

Энергетика

QQEW

-

VOOG
0.1%

Финансовые услуги

QQEW

-

VOOG
8.8%

Коммунальные услуги

QQEW

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

QQEW vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQEWVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.13

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.89

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.47

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

10.20

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQEW vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQEWVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.13

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.91

-0.37

Просадки

Сравнение просадок QQEW и VOOG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-32.73%

-25.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-13.71%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-22.18%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-32.73%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-32.73%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.15%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-4.97%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.31%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и VOOG

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.31%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.83%

12.41%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

15.84%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

21.18%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

20.72%

+0.15%

Сравнение комиссий QQEW и VOOG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и VOOG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.28%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and VOOG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQEW has higher volatility (5.67%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, QQEW dropped -58.16% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.10% vs 14.46% for QQEW. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.10% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.28% for QQEW.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while VOOG is S&P 500. QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор