Сравнение QQEW с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
QQEW и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQEW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 19 апр. 2006 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQEW и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQEW и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | -10.19% | 14.22% | 7.00% | 33.31% | -24.59% | 17.75% | 37.30% | 35.87% | -5.30% | 26.04% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, QQEW показывает доходность -10.19%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.17% против 15.86% соответственно.
QQEW
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -10.19%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 12.17%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQEW и VOOG
QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
QQEW vs. VOOG — Ранг доходности на риск
QQEW
VOOG
Сравнение QQEW c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQEW | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.05 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.62 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.76 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 6.81 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQEW | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.05 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.59 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между QQEW и VOOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQEW и VOOG
Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQEW First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund | 0.35% | 0.41% | 0.57% | 0.70% | 0.66% | 0.24% | 0.34% | 0.48% | 0.56% | 0.48% | 0.73% | 0.61% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок QQEW и VOOG
Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQEW | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.16% | -32.73% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -13.71% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.12% | -32.73% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -32.73% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -9.07% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -5.01% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 3.54% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQEW и VOOG
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 6.70%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQEW | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.28% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.68% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 22.28% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.16% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.65% | +0.13% |