PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQEW с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQEW и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.51%
14.98%
QQEW
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 33.18%. За последние 10 лет акции QQEW уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.42% против 14.88% соответственно.


QQEW

С начала года

10.95%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

6.51%

1 год

20.21%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

12.42%

VOOG

С начала года

33.18%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

14.97%

1 год

37.87%

5 лет (среднегодовая)

17.54%

10 лет (среднегодовая)

14.88%

Основные характеристики


QQEWVOOG
Коэф-т Шарпа1.412.24
Коэф-т Сортино1.972.91
Коэф-т Омега1.251.41
Коэф-т Кальмара1.982.86
Коэф-т Мартина6.8711.87
Индекс Язвы3.00%3.22%
Дневная вол-ть14.63%17.05%
Макс. просадка-58.16%-32.73%
Текущая просадка-0.84%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQEW и VOOG

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
График комиссии QQEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между QQEW и VOOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QQEW c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQEW, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.412.24
Коэффициент Сортино QQEW, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.972.91
Коэффициент Омега QQEW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.41
Коэффициент Кальмара QQEW, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.982.86
Коэффициент Мартина QQEW, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.8711.87
QQEW
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.24
QQEW
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и VOOG

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund
0.69%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.62%1.05%0.46%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок QQEW и VOOG

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.84%
-1.55%
QQEW
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и VOOG

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что QQEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
5.41%
QQEW
VOOG