Сравнение QQCI.TO с QQQT.TO
QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) and QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds - QQCI.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQQT.TO tracks the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, QQCI.TO returned 34.72% vs 62.89% for QQQT.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQCI.TO и QQQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCI.TO показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у QQQT.TO с доходностью 29.42%.
QQCI.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCI.TO и QQQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 15.83% | 12.64% | 11.70% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 0.40% |
Correlation
The correlation between QQCI.TO and QQQT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between QQCI.TO and QQQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCI.TO vs. QQQT.TO — Ранг доходности на риск
QQCI.TO
QQQT.TO
Сравнение QQCI.TO c QQQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCI.TO | QQQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.64 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 13.73 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCI.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.92 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.42 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QQCI.TO и QQQT.TO
Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки QQQT.TO в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и QQQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCI.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -30.32% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -17.37% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.87% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -5.10% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 4.59% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCI.TO и QQQT.TO
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 3.24%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCI.TO | QQQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 6.65% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 17.18% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 21.68% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 26.24% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 26.24% | -10.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCI.TO и QQQT.TO
Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности QQQT.TO в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 8.61% | 9.34% | 3.17% | 0.00% |
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
QQCI.TO and QQQT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQCI.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index. They also come from different issuers: Invesco and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для QQCI.TO и QQQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор