PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с PFL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCI.TO с PFL.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) and PFL.TO (Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - QQCI.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Government Floating Rate Note Index. Both are passively managed. Over the past year, QQCI.TO returned 27.22% vs 2.62% for PFL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и PFL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у PFL.TO с доходностью 1.31%.

QQCI.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
12.14%
С начала года
14.38%
1 год
27.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.31%
С начала года
1.31%
1 год
2.62%
3 года*
3.72%
5 лет*
3.15%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и PFL.TO

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		14.38%12.64%11.81%
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		1.31%3.00%1.49%

Correlation

The correlation between QQCI.TO and PFL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с QQC-F.TOQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с PFL.TO:
PFL.TO с ZSB.TOPFL.TO с XLB.TOPFL.TO с XSTB.TOPFL.TO с ESG.TOPFL.TO с XFR.TOPFL.TO с ZDB.TOPFL.TO с ESGC.TO

Доходность на риск

QQCI.TO vs. PFL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PFL.TO
Ранг доходности на риск PFL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c PFL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQCI.TOPFL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.20

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
5.54

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.75

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

17.09

-13.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

55.86

-43.81

QQCI.TO vs. PFL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа PFL.TO равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и PFL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и PFL.TO

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки PFL.TO в -2.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и PFL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCI.TOPFL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-2.07%

-16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-0.15%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

0.00%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-0.08%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.05%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и PFL.TO

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCI.TOPFL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

0.22%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

0.56%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

0.82%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

0.97%

+14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

1.33%

+14.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и PFL.TO

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности PFL.TO в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		2.63%2.95%5.23%5.13%2.22%0.36%1.21%2.10%1.59%0.95%0.81%0.95%
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		8.95%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCI.TO and PFL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQCI.TO is categorized as Nasdaq-100, while PFL.TO is Canadian Government Bonds. QQCI.TO tracks NASDAQ-100 Index, while PFL.TO tracks FTSE Canada Government Floating Rate Note Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCI.TO и PFL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор