PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC.TO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC.TO с SCHG

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

QQC.TO и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

QQC.TO торгуется в CAD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQC.TO показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.41%.

QQC.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-3.02%
1 год
28.88%
3 года*
24.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.36%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-8.29%
1 год
21.34%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.14%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC.TO и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-3.37%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.41%12.11%46.55%46.80%-26.94%25.27%

Корреляция

Корреляция между QQC.TO и SCHG составляет 0.91 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий QQC.TO и SCHG

QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

QQC.TO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC.TOSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.61

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.83

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

2.39

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC.TO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC.TOSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.99

-0.22

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и SCHG

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

QQC.TOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-34.59%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-16.41%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-12.48%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-5.23%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.90%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и SCHG

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) составляет 6.10%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQC.TOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.54%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.45%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

22.17%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

20.63%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

19.97%

+0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и SCHG

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%