PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQC.TO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC.TO с SCHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQC.TO returned 17.60%/yr vs 16.35%/yr for SCHG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQC.TO торгуется в CAD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQC.TO показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 9.06%.

QQC.TO

1 день
-1.61%
1 месяц
-2.83%
6 месяцев
14.92%
С начала года
17.76%
1 год
30.33%
3 года*
25.74%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.88%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
8.17%
С начала года
9.06%
1 год
20.35%
3 года*
24.43%
5 лет*
16.35%
10 лет*
19.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC.TO и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		17.76%15.38%35.74%51.68%-28.05%25.39%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		9.06%12.14%46.38%46.53%-27.48%26.26%

Correlation

The correlation between QQC.TO and SCHG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.82

The correlation between QQC.TO and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQC.TO и SCHG

Секторы
QQC.TO
SCHG

Технологии

59.6%
46.7%

Коммуникационные услуги

14.0%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
1.6%

Здравоохранение

3.6%
8.4%

Промышленность

2.6%
6.0%

Коммунальные услуги

1.1%
0.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.3%

Энергетика

0.5%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
6.6%

Недвижимость

0.1%
0.5%

Технологии

QQC.TO
59.6%
SCHG
46.7%

Коммуникационные услуги

QQC.TO
14.0%
SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

QQC.TO
11.1%
SCHG
12.4%

Потребительский защитный сектор

QQC.TO
6.3%
SCHG
1.6%

Здравоохранение

QQC.TO
3.6%
SCHG
8.4%

Промышленность

QQC.TO
2.6%
SCHG
6.0%

Коммунальные услуги

QQC.TO
1.1%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

QQC.TO
1.0%
SCHG
1.3%

Энергетика

QQC.TO
0.5%
SCHG
0.7%

Финансовые услуги

QQC.TO
0.2%
SCHG
6.6%

Недвижимость

QQC.TO
0.1%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

QQC.TO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQC.TOSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.25

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.77

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.22

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

3.58

+4.08

QQC.TO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и SCHG

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC.TOSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-32.68%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-16.70%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-24.01%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-32.68%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.94%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-4.78%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.70%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и SCHG

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC.TOSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

4.54%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

12.85%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

16.33%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

23.12%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.50%

-1.45%

Сравнение комиссий QQC.TO и SCHG

QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и SCHG

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

QQC.TO and SCHG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for QQC.TO.

QQC.TO is categorized as Nasdaq-100, while SCHG is Large Cap Growth Equities. QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор