Сравнение QQC-F.TO с ^NDX
QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, QQC-F.TO returned 20.32%/yr vs 22.11%/yr for ^NDX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QQC-F.TO и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQC-F.TO торгуется в CAD, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 19.52%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 20.32% против 22.11% соответственно.
QQC-F.TO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 20.32%
^NDX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 17.88%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 22.11%
Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 13.71% | 18.79% | 24.19% | 52.81% | -33.42% | 27.15% | 45.04% | 37.63% | -2.23% | 31.94% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 19.52% | 14.68% | 35.45% | 50.15% | -28.72% | 26.56% | 44.08% | 32.28% | 7.28% | 22.61% |
Correlation
The correlation between QQC-F.TO and ^NDX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.80 |
The correlation between QQC-F.TO and ^NDX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC-F.TO vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
QQC-F.TO
^NDX
Сравнение QQC-F.TO c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQC-F.TO | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.78 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 8.95 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQC-F.TO и ^NDX
Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC-F.TO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -38.10% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -12.37% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | -22.81% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -32.52% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -32.52% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -3.92% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -6.88% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.84% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC-F.TO и ^NDX
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) составляет 8.59%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC-F.TO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 9.30% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 14.93% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 18.29% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 23.68% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 23.63% | -0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQC-F.TO and ^NDX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор