PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQC-F.TO с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QQC-F.TO с ^NDX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 (^NDX).

QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQC-F.TO или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между QQC-F.TO и ^NDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQC-F.TO:

0.43

^NDX:

0.48

Коэф-т Сортино

QQC-F.TO:

0.77

^NDX:

0.82

Коэф-т Омега

QQC-F.TO:

1.10

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

QQC-F.TO:

0.46

^NDX:

0.51

Коэф-т Мартина

QQC-F.TO:

1.48

^NDX:

1.66

Индекс Язвы

QQC-F.TO:

7.20%

^NDX:

7.07%

Дневная вол-ть

QQC-F.TO:

25.22%

^NDX:

25.61%

Макс. просадка

QQC-F.TO:

-36.02%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

QQC-F.TO:

-6.27%

^NDX:

-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQC-F.TO имеют среднегодовую доходность 16.16%, а акции ^NDX немного впереди с 16.68%.

QQC-F.TO

С начала года

-1.02%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

-0.16%

1 год

10.82%

3 года

20.15%

5 лет

16.56%

10 лет

16.16%

^NDX

С начала года

-0.46%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

0.67%

1 год

12.31%

3 года

21.12%

5 лет

17.31%

10 лет

16.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

NASDAQ 100

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQC-F.TO и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг риск-скорректированной доходности QQC-F.TO, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQC-F.TO c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и ^NDX

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и ^NDX

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...