PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQC-F.TO с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение QQC-F.TO с ^NDX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 (^NDX).

QQC-F.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQC-F.TO или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между QQC-F.TO и ^NDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
519.62%
783.33%
QQC-F.TO
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQC-F.TO:

0.38

^NDX:

0.44

Коэф-т Сортино

QQC-F.TO:

0.71

^NDX:

0.79

Коэф-т Омега

QQC-F.TO:

1.10

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

QQC-F.TO:

0.41

^NDX:

0.49

Коэф-т Мартина

QQC-F.TO:

1.39

^NDX:

1.68

Индекс Язвы

QQC-F.TO:

6.79%

^NDX:

6.69%

Дневная вол-ть

QQC-F.TO:

24.98%

^NDX:

25.40%

Макс. просадка

QQC-F.TO:

-36.02%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

QQC-F.TO:

-12.88%

^NDX:

-12.37%

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -7.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQC-F.TO имеют среднегодовую доходность 15.39%, а акции ^NDX немного впереди с 16.03%.

QQC-F.TO

С начала года

-8.01%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

-5.33%

1 год

8.26%

5 лет

16.84%

10 лет

15.39%

^NDX

С начала года

-7.52%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.68%

5 лет

17.57%

10 лет

16.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQC-F.TO и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг риск-скорректированной доходности QQC-F.TO, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQC-F.TO c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQC-F.TO, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQC-F.TO: 0.36
^NDX: 0.48
Коэффициент Сортино QQC-F.TO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQC-F.TO: 0.72
^NDX: 0.84
Коэффициент Омега QQC-F.TO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQC-F.TO: 1.10
^NDX: 1.12
Коэффициент Кальмара QQC-F.TO, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQC-F.TO: 0.42
^NDX: 0.53
Коэффициент Мартина QQC-F.TO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQC-F.TO: 1.41
^NDX: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.48
QQC-F.TO
^NDX

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и ^NDX

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.02%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.46%
-12.37%
QQC-F.TO
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и ^NDX

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 17.41% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
16.83%
QQC-F.TO
^NDX