PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQC-F.TO с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQC-F.TO торгуется в CAD, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 19.30% против 20.99% соответственно.


QQC-F.TO

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
10.95%
С начала года
12.04%
1 год
22.02%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.33%
10 лет*
19.30%

^NDX

1 день
-1.63%
1 месяц
-3.48%
6 месяцев
13.04%
С начала года
15.91%
1 год
26.85%
3 года*
24.22%
5 лет*
16.74%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и ^NDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged
12.04%18.79%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%
^NDX
NASDAQ 100 Index
15.91%14.68%35.45%50.15%-28.72%26.56%44.08%32.28%7.28%22.61%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and ^NDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.80

The correlation between QQC-F.TO and ^NDX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

NASDAQ 100 Index

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQC-F.TO^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.18

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

6.87

-0.99

QQC-F.TO vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и ^NDX

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и ^NDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQC-F.TO^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-38.10%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-12.37%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-22.81%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-32.52%

-3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-32.52%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-6.83%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-6.87%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.92%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и ^NDX

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 7.42% и 7.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQC-F.TO^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.62%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

15.76%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

18.96%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

23.78%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

23.66%

-0.97%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, QQC-F.TO and ^NDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор