Сравнение QQC-F.TO с ^NDX
QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QQC-F.TO и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQC-F.TO торгуется в CAD, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 16.49%.
QQC-F.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.19%
^NDX
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 19.18% | 14.79% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.49% | 16.31% |
Correlation
The correlation between QQC-F.TO and ^NDX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC-F.TO vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
QQC-F.TO
^NDX
Сравнение QQC-F.TO c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC-F.TO | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC-F.TO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 2.18 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок QQC-F.TO и ^NDX
Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC-F.TO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -12.46% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -5.00% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -2.65% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC-F.TO и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC-F.TO | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.44% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 16.44% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 16.44% | +6.10% |
Часто задаваемые вопросы
QQC-F.TO and ^NDX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор