Сравнение QLFRX с QAMNX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и QAMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью -0.14%.
QLFRX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAMNX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFRX и QAMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.58% | 6.80% |
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | -0.14% | 3.47% |
Correlation
The correlation between QLFRX and QAMNX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFRX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск
QLFRX
QAMNX
Сравнение QLFRX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFRX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и QAMNX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и QAMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -17.97% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.16% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -5.15% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и QAMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | QAMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 6.66% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 13.86% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 13.86% | +2.03% |
Сравнение комиссий QLFRX и QAMNX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и QAMNX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности QAMNX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QAMNX Federated Hermes MDT Market Neutral A | 1.53% | 1.53% | 1.85% | 5.89% | 11.74% | 20.80% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and QAMNX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и QAMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор