Сравнение QLFNX с QLFRX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both Long-Short funds from AQR. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QLFNX charges 6.55%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у QLFRX с доходностью 0.25%.
QLFNX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLFRX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFNX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.17% | 6.71% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.25% | 6.80% |
Correlation
The correlation between QLFNX and QLFRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QLFNX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFNX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и QLFRX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, примерно равная максимальной просадке QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -14.53% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.99% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -5.64% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 15.84% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.84% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.84% | +0.04% |
Сравнение комиссий QLFNX и QLFRX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и QLFRX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QLFRX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.22% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QLFNX and QLFRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор