PortfoliosLab logo
Сравнение QLENX с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLENX и FFRHX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QLENX и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
277.47%
63.16%
QLENX
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLENX:

2.38

FFRHX:

1.70

Коэф-т Сортино

QLENX:

3.02

FFRHX:

2.78

Коэф-т Омега

QLENX:

1.47

FFRHX:

1.67

Коэф-т Кальмара

QLENX:

3.24

FFRHX:

1.66

Коэф-т Мартина

QLENX:

14.51

FFRHX:

8.27

Индекс Язвы

QLENX:

1.58%

FFRHX:

0.66%

Дневная вол-ть

QLENX:

9.69%

FFRHX:

3.21%

Макс. просадка

QLENX:

-39.59%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

QLENX:

-0.47%

FFRHX:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, QLENX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции QLENX превзошли акции FFRHX по среднегодовой доходности: 11.21% против 4.45% соответственно.


QLENX

С начала года

9.81%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

17.33%

1 год

22.59%

5 лет

22.44%

10 лет

11.21%

FFRHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

7.65%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLENX и FFRHX

QLENX берет комиссию в 5.18%, что несколько больше комиссии FFRHX в 0.67%.


График комиссии QLENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLENX: 5.18%
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLENX и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLENX
Ранг риск-скорректированной доходности QLENX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLENX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLENX c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity N (QLENX) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QLENX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QLENX: 2.30
FFRHX: 1.70
Коэффициент Сортино QLENX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QLENX: 2.92
FFRHX: 2.78
Коэффициент Омега QLENX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QLENX: 1.46
FFRHX: 1.67
Коэффициент Кальмара QLENX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
QLENX: 3.13
FFRHX: 1.66
Коэффициент Мартина QLENX, с текущим значением в 13.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
QLENX: 13.98
FFRHX: 8.27

Показатель коэффициента Шарпа QLENX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLENX и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.30
1.70
QLENX
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLENX и FFRHX

Дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности FFRHX в 8.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLENX
AQR Long-Short Equity N
6.49%7.13%21.14%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%7.97%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.21%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок QLENX и FFRHX

Максимальная просадка QLENX за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLENX и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-1.55%
QLENX
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности QLENX и FFRHX

AQR Long-Short Equity N (QLENX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что QLENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.05%
2.11%
QLENX
FFRHX