Сравнение QLD с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и iShares MSCI World ETF (URTH).
QLD и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLD и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLD и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 29.71% против 12.17% соответственно.
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и URTH
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
QLD vs. URTH — Ранг доходности на риск
QLD
URTH
Сравнение QLD c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLD | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.17 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.75 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.74 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 8.34 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLD | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.17 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между QLD и URTH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и URTH
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и URTH
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLD | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.13% | -34.01% | -49.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -11.85% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.68% | -26.05% | -37.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.68% | -34.01% | -29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.15% | -5.49% | -12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.30% | -4.42% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 2.47% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и URTH
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLD | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 5.68% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 9.53% | +16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 17.36% | +27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 16.16% | +28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 17.27% | +27.20% |