Сравнение QLD с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и iShares MSCI World ETF (URTH).
QLD и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или URTH.
Основные характеристики
| QLD | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.57% | 6.17% |
| Дох-ть за 1 год | 66.52% | 20.02% |
| Дох-ть за 3 года | 8.26% | 6.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.52% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.00% | 9.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 32.33% | 11.41% |
| Макс. просадка | -83.13% | -34.01% |
| Current Drawdown | -10.08% | -2.54% |
Корреляция
Корреляция между QLD и URTH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QLD и URTH
С начала года, QLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 30.00% против 9.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и URTH
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLD c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и URTH
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности URTH в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.38% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.24% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.60% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и URTH
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и URTH
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.