Сравнение QLD с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra QQQ (QLD) и iShares MSCI World ETF (URTH).
QLD и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLD или URTH.
Доходность
Сравнение доходности QLD и URTH
Доходность по периодам
С начала года, QLD показывает доходность 39.36%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции QLD превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 28.84% против 10.14% соответственно.
QLD
39.36%
2.28%
16.39%
54.40%
31.30%
28.84%
URTH
20.18%
0.70%
10.02%
26.68%
12.47%
10.14%
Основные характеристики
| QLD | URTH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 6.52 | 14.59 |
| Индекс Язвы | 8.04% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 34.82% | 11.69% |
| Макс. просадка | -83.13% | -34.01% |
| Текущая просадка | -4.45% | -1.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLD и URTH
QLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между QLD и URTH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLD c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ (QLD) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLD и URTH
Дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности URTH в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.27% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.44% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок QLD и URTH
Максимальная просадка QLD за все время составила -83.13%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLD и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLD и URTH
ProShares Ultra QQQ (QLD) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что QLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.