Сравнение QIS с ^SP500TR
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) is Multistrategy fund actively managed by Simplify, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 3 years, QIS returned -24.35%/yr vs 19.45%/yr for ^SP500TR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QIS и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -31.55%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 9.64%.
QIS
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- -35.26%
- С начала года
- -31.55%
- 1 год
- -51.62%
- 3 года*
- -24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам QIS и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -31.55% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 9.64% | 17.88% | 25.02% | 8.99% |
Correlation
The correlation between QIS and ^SP500TR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between QIS and ^SP500TR shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
QIS
^SP500TR
Сравнение QIS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.29 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.24 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 9.82 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и ^SP500TR
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -55.25% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -8.89% | -45.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | -18.75% | -42.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.87% | -1.86% | -58.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -8.15% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 2.03% | +29.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и ^SP500TR
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 3.37% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 10.04% | +21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.42% | 12.60% | +25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.47% | 17.00% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.47% | 18.05% | +11.42% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and ^SP500TR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.43%) compared to ^SP500TR (3.37%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор