PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QIS с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QIS и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIS и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-15.48%-38.02%0.19%1.96%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%8.26%

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -15.48%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%.

QIS

1 день
5.36%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-35.01%
1 год
-45.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с AHTPXQIS с GFSYXQIS с PSMIXQIS с MTBA
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

QIS vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIS^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

0.96

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

1.48

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.51

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.57

7.14

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIS^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

0.96

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.62

-1.38

Корреляция

Корреляция между QIS и ^SP500TR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QIS и ^SP500TR

Максимальная просадка QIS за все время составила -52.97%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

QIS^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.97%

-55.25%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.63%

-8.89%

-43.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.45%

-5.44%

-45.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-8.20%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.41%

2.57%

+26.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и ^SP500TR

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QIS^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

5.30%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.87%

9.55%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.17%

18.32%

+22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.09%

16.90%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

18.04%

+9.05%