Сравнение QIS с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение QIS с ^SP500TR

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

QIS - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QIS или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между QIS и ^SP500TR составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности QIS и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QIS

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QIS:

-0.53

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Сортино

QIS:

-0.52

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Омега

QIS:

0.88

^SP500TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

QIS:

-0.64

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Мартина

QIS:

-2.68

^SP500TR:

1.43

Индекс Язвы

QIS:

5.74%

^SP500TR:

4.19%

Дневная вол-ть

QIS:

29.19%

^SP500TR:

18.99%

Макс. просадка

QIS:

-24.02%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

QIS:

-17.86%

^SP500TR:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -9.83%.

QIS

С начала года

-13.17%

1 месяц

-11.30%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-15.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-9.83%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-8.96%

1 год

6.62%

5 лет

14.73%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QIS и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QIS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

QIS: -0.53

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Сортино

QIS: -0.52

^SP500TR: 0.57

Коэффициент Омега

QIS: 0.88

^SP500TR: 1.08

Коэффициент Кальмара

QIS: -0.64

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Мартина

QIS: -2.68

^SP500TR: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QIS

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок QIS и ^SP500TR

Максимальная просадка QIS за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QIS

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и ^SP500TR

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 26.57% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 13.59%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QIS

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QIS с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QIS и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QIS и ^SP500TR

QIS

^SP500TR

Сравнение QIS c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок QIS и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество